PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DODWX с GCCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DODWX с GCCHX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Global Stock Fund Class I (DODWX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).

DODWX - это пассивный фонд от Dodge & Cox, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 1 мая 2008 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности DODWX и GCCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Global Stock Fund Class I (DODWX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DODWX и GCCHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DODWX
Dodge & Cox Global Stock Fund Class I		-0.38%25.23%4.74%20.26%-5.83%20.57%6.01%23.87%-12.76%14.58%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		11.91%39.25%-25.63%-6.85%-10.39%21.84%42.82%27.36%-16.35%26.15%

Доходность по периодам

С начала года, DODWX показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 11.91%.

DODWX

1 день
0.64%
1 месяц
-3.26%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
2.91%
1 год
16.83%
3 года*
14.36%
5 лет*
9.64%
10 лет*
11.44%

GCCHX

1 день
1.08%
1 месяц
4.00%
С начала года
11.91%
6 месяцев
18.48%
1 год
69.85%
3 года*
0.62%
5 лет*
1.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Global Stock Fund Class I

GMO Climate Change Fund

Часто сравнивают с DODWX:
DODWX с DOXFXDODWX с VFWAXDODWX с VTDODWX с TBGVXDODWX с FXAIXDODWX с VWILXDODWX с QQQ
Часто сравнивают с GCCHX:
GCCHX с GIDGXGCCHX с CSUAXGCCHX с AALGXGCCHX с PRGSXGCCHX с VGPMXGCCHX с CWGIXGCCHX с MDISX

Сравнение комиссий DODWX и GCCHX

DODWX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии GCCHX в 0.77%.

GCCHX
GMO Climate Change Fund
DODWX
Dodge & Cox Global Stock Fund Class I

Доходность на риск

DODWX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DODWX
Ранг доходности на риск DODWX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODWX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODWX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODWX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODWX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODWX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
GCCHX
Ранг доходности на риск GCCHX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCHX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCHX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCHX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCHX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCHX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DODWX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Global Stock Fund Class I (DODWX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DODWXGCCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

2.56

-1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

3.21

-1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.42

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

4.87

-3.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.29

17.22

-10.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DODWX vs. GCCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DODWX на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа GCCHX равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODWX и GCCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DODWXGCCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

2.56

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.05

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.38

-0.05

Корреляция

Корреляция между DODWX и GCCHX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODWX и GCCHX

Дивидендная доходность DODWX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.44%, что больше доходности GCCHX в 1.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DODWX
Dodge & Cox Global Stock Fund Class I		8.44%8.41%14.35%1.62%7.73%10.76%1.31%7.41%9.78%4.37%2.86%3.95%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		1.35%1.51%0.66%0.96%2.24%25.43%5.42%4.03%2.62%3.43%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DODWX и GCCHX

Максимальная просадка DODWX за все время составила -63.00%, что больше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODWX и GCCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

DODWXGCCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.00%

-54.32%

-8.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-11.76%

+2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.78%

-54.32%

+32.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.25%

-8.84%

+2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.93%

-14.11%

+4.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

4.21%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности DODWX и GCCHX

Текущая волатильность для Dodge & Cox Global Stock Fund Class I (DODWX) составляет 4.93%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 7.77%. Это указывает на то, что DODWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DODWXGCCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

7.77%

-2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.92%

17.46%

-8.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.08%

27.89%

-12.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.24%

26.92%

-8.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.63%

25.23%

-5.60%