Сравнение DODWX с DODLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Global Stock Fund Class I (DODWX) и Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX).
DODWX - это пассивный фонд от Dodge & Cox, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 1 мая 2008 г.. DODLX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 30 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DODWX и DODLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DODWX и DODLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODWX Dodge & Cox Global Stock Fund Class I | -1.01% | 25.23% | 4.74% | 20.26% | -5.83% | 20.57% | 6.01% | 23.87% | -12.76% | 21.51% |
DODLX Dodge & Cox Global Bond Fund | -0.21% | 11.51% | 0.55% | 12.30% | -8.21% | -0.85% | 11.87% | 12.23% | -1.45% | 8.31% |
Доходность по периодам
С начала года, DODWX показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у DODLX с доходностью -0.21%. За последние 10 лет акции DODWX превзошли акции DODLX по среднегодовой доходности: 11.37% против 4.88% соответственно.
DODWX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- -1.01%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 16.57%
- 3 года*
- 14.12%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- 11.37%
DODLX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 6.83%
- 3 года*
- 6.69%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- 4.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODWX и DODLX
DODWX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии DODLX в 0.45%.
Доходность на риск
DODWX vs. DODLX — Ранг доходности на риск
DODWX
DODLX
Сравнение DODWX c DODLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Global Stock Fund Class I (DODWX) и Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DODWX | DODLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.63 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 2.31 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.30 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 2.02 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.97 | 8.00 | -2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DODWX | DODLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.63 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.62 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 1.03 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.78 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между DODWX и DODLX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODWX и DODLX
Дивидендная доходность DODWX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.50%, что больше доходности DODLX в 4.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODWX Dodge & Cox Global Stock Fund Class I | 8.50% | 8.41% | 14.35% | 1.62% | 7.73% | 10.76% | 1.31% | 7.41% | 9.78% | 4.37% | 2.86% | 3.95% |
DODLX Dodge & Cox Global Bond Fund | 4.09% | 4.07% | 4.73% | 3.31% | 5.05% | 3.86% | 2.66% | 3.40% | 5.19% | 2.45% | 1.69% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DODWX и DODLX
Максимальная просадка DODWX за все время составила -63.00%, что больше максимальной просадки DODLX в -16.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODWX и DODLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DODWX | DODLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.00% | -16.30% | -46.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.75% | -3.67% | -8.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.78% | -16.30% | -5.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.17% | -16.30% | -24.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.85% | -2.88% | -3.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.93% | -3.06% | -6.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 0.93% | +1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности DODWX и DODLX
Dodge & Cox Global Stock Fund Class I (DODWX) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX) с волатильностью 2.02%. Это указывает на то, что DODWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DODWX | DODLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 2.02% | +3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.91% | 2.79% | +6.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.08% | 4.46% | +10.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.24% | 5.17% | +13.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.63% | 4.77% | +14.86% |