Сравнение DODWX с DODEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Global Stock Fund Class I (DODWX) и Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX).
DODWX - это пассивный фонд от Dodge & Cox, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 1 мая 2008 г.. DODEX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 10 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DODWX и DODEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DODWX и DODEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DODWX Dodge & Cox Global Stock Fund Class I | -1.01% | 25.23% | 4.74% | 20.26% | -5.83% | 0.79% |
DODEX Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund | 5.97% | 38.64% | 7.47% | 13.37% | -14.91% | -9.57% |
Доходность по периодам
С начала года, DODWX показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у DODEX с доходностью 5.97%.
DODWX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- -1.01%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 16.57%
- 3 года*
- 14.12%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- 11.37%
DODEX
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- 5.97%
- 6 месяцев
- 10.10%
- 1 год
- 37.89%
- 3 года*
- 19.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODWX и DODEX
DODWX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии DODEX в 0.70%.
Доходность на риск
DODWX vs. DODEX — Ранг доходности на риск
DODWX
DODEX
Сравнение DODWX c DODEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Global Stock Fund Class I (DODWX) и Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DODWX | DODEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 2.52 | -1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 3.12 | -1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.49 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 3.21 | -1.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.97 | 12.57 | -6.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DODWX | DODEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 2.52 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.41 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между DODWX и DODEX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODWX и DODEX
Дивидендная доходность DODWX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.50%, что больше доходности DODEX в 2.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODWX Dodge & Cox Global Stock Fund Class I | 8.50% | 8.41% | 14.35% | 1.62% | 7.73% | 10.76% | 1.31% | 7.41% | 9.78% | 4.37% | 2.86% | 3.95% |
DODEX Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund | 2.67% | 2.83% | 1.94% | 1.92% | 1.93% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DODWX и DODEX
Максимальная просадка DODWX за все время составила -63.00%, что больше максимальной просадки DODEX в -37.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODWX и DODEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DODWX | DODEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.00% | -37.01% | -25.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.75% | -11.87% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.78% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.85% | -9.14% | +2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.93% | -13.19% | +3.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 3.03% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности DODWX и DODEX
Текущая волатильность для Dodge & Cox Global Stock Fund Class I (DODWX) составляет 5.37%, в то время как у Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что DODWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DODWX | DODEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 7.57% | -2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.91% | 11.11% | -2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.08% | 15.66% | -0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.24% | 16.74% | +1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.63% | 16.74% | +2.89% |