Сравнение DODLX с VTIBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX) и Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX).
DODLX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 30 апр. 2014 г.. VTIBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности DODLX и VTIBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DODLX и VTIBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODLX Dodge & Cox Global Bond Fund | -0.21% | 11.51% | 0.55% | 12.30% | -8.21% | -0.85% | 11.87% | 12.23% | -1.45% | 8.31% |
VTIBX Vanguard Total International Bond Index Fund | -0.51% | 2.98% | 3.84% | 8.86% | -12.97% | -2.27% | 4.56% | 7.76% | 3.00% | 2.31% |
Доходность по периодам
С начала года, DODLX показывает доходность -0.21%, что значительно выше, чем у VTIBX с доходностью -0.51%. За последние 10 лет акции DODLX превзошли акции VTIBX по среднегодовой доходности: 4.88% против 1.67% соответственно.
DODLX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 6.83%
- 3 года*
- 6.69%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- 4.88%
VTIBX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- -0.04%
- 1 год
- 2.36%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- 0.12%
- 10 лет*
- 1.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODLX и VTIBX
DODLX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VTIBX в 0.13%.
Доходность на риск
DODLX vs. VTIBX — Ранг доходности на риск
DODLX
VTIBX
Сравнение DODLX c VTIBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX) и Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DODLX | VTIBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 0.86 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 1.20 | +1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.16 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 0.91 | +1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.00 | 3.79 | +4.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DODLX | VTIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 0.86 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.03 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.03 | 0.46 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.69 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между DODLX и VTIBX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODLX и VTIBX
Дивидендная доходность DODLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности VTIBX в 4.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODLX Dodge & Cox Global Bond Fund | 4.09% | 4.07% | 4.73% | 3.31% | 5.05% | 3.86% | 2.66% | 3.40% | 5.19% | 2.45% | 1.69% | 0.00% |
VTIBX Vanguard Total International Bond Index Fund | 4.18% | 4.33% | 4.31% | 4.37% | 1.41% | 3.68% | 1.06% | 3.36% | 2.98% | 2.21% | 1.76% | 1.61% |
Просадки
Сравнение просадок DODLX и VTIBX
Максимальная просадка DODLX за все время составила -16.30%, примерно равная максимальной просадке VTIBX в -16.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODLX и VTIBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DODLX | VTIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.30% | -16.15% | -0.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.67% | -2.95% | -0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.30% | -15.81% | -0.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.30% | -16.15% | -0.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -2.34% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -3.09% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.71% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности DODLX и VTIBX
Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX) имеет более высокую волатильность в 2.02% по сравнению с Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что DODLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DODLX | VTIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.02% | 1.43% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.79% | 2.09% | +0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.46% | 3.12% | +1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.17% | 4.43% | +0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.77% | 3.62% | +1.15% |