PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DODLX с SAXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DODLX с SAXIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX) и SA Global Fixed Income Fund (SAXIX).

DODLX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 30 апр. 2014 г.. SAXIX управляется SA Funds. Фонд был запущен 28 июл. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности DODLX и SAXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX) и SA Global Fixed Income Fund (SAXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DODLX и SAXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DODLX
Dodge & Cox Global Bond Fund		-0.21%11.51%0.55%12.30%-8.21%-0.85%11.87%12.23%-1.45%8.31%
SAXIX
SA Global Fixed Income Fund		0.35%4.87%5.33%4.55%-6.79%-1.59%0.89%3.40%1.17%1.17%

Доходность по периодам

С начала года, DODLX показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у SAXIX с доходностью 0.35%. За последние 10 лет акции DODLX превзошли акции SAXIX по среднегодовой доходности: 4.88% против 1.21% соответственно.

DODLX

1 день
0.45%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
0.57%
1 год
6.83%
3 года*
6.69%
5 лет*
3.17%
10 лет*
4.88%

SAXIX

1 день
0.23%
1 месяц
-0.80%
С начала года
0.35%
6 месяцев
0.72%
1 год
3.45%
3 года*
4.58%
5 лет*
1.27%
10 лет*
1.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Global Bond Fund

SA Global Fixed Income Fund

Часто сравнивают с DODLX:
DODLX с DODIXDODLX с VBMFXDODLX с VCITDODLX с DAIOXDODLX с VEMBXDODLX с FFHCXDODLX с SWAGX
Часто сравнивают с SAXIX:
SAXIX с IGBIXSAXIX с PGBIXSAXIX с VTIIXSAXIX с EAIIXSAXIX с PAIIXSAXIX с SAEMXSAXIX с SAREX

Сравнение комиссий DODLX и SAXIX

DODLX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SAXIX в 0.71%.

SAXIX
SA Global Fixed Income Fund
DODLX
Dodge & Cox Global Bond Fund

Доходность на риск

DODLX vs. SAXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DODLX
Ранг доходности на риск DODLX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODLX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODLX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODLX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODLX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SAXIX
Ранг доходности на риск SAXIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAXIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAXIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAXIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAXIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAXIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DODLX c SAXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX) и SA Global Fixed Income Fund (SAXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DODLXSAXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

1.76

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

2.66

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.37

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

2.84

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.00

10.18

-2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DODLX vs. SAXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DODLX на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SAXIX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODLX и SAXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DODLXSAXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.76

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.48

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.03

0.59

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.64

+0.14

Корреляция

Корреляция между DODLX и SAXIX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODLX и SAXIX

Дивидендная доходность DODLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности SAXIX в 4.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DODLX
Dodge & Cox Global Bond Fund		4.09%4.07%4.73%3.31%5.05%3.86%2.66%3.40%5.19%2.45%1.69%0.00%
SAXIX
SA Global Fixed Income Fund		4.83%4.85%6.01%0.00%3.58%0.00%2.16%2.83%2.11%0.85%1.25%0.80%

Просадки

Сравнение просадок DODLX и SAXIX

Максимальная просадка DODLX за все время составила -16.30%, что больше максимальной просадки SAXIX в -9.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODLX и SAXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DODLXSAXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.30%

-9.94%

-6.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.67%

-1.59%

-2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.30%

-9.94%

-6.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.30%

-9.94%

-6.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-1.14%

-1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.06%

-1.92%

-1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.44%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности DODLX и SAXIX

Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX) имеет более высокую волатильность в 2.02% по сравнению с SA Global Fixed Income Fund (SAXIX) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что DODLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DODLXSAXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.02%

0.84%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.79%

1.32%

+1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.46%

2.37%

+2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.17%

2.70%

+2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.77%

2.07%

+2.70%