Сравнение DODLX с PYGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX) и Payden Global Low Duration Fund (PYGSX).
DODLX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 30 апр. 2014 г.. PYGSX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 17 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности DODLX и PYGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DODLX и PYGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODLX Dodge & Cox Global Bond Fund | -0.21% | 11.51% | 0.55% | 12.30% | -8.21% | -0.85% | 11.87% | 12.23% | -1.45% | 8.31% |
PYGSX Payden Global Low Duration Fund | 0.26% | 5.72% | 5.19% | 5.61% | -3.38% | 0.17% | 3.14% | 4.77% | 0.58% | 1.90% |
Доходность по периодам
С начала года, DODLX показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у PYGSX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции DODLX превзошли акции PYGSX по среднегодовой доходности: 4.88% против 2.47% соответственно.
DODLX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 6.83%
- 3 года*
- 6.69%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- 4.88%
PYGSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 4.25%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 2.59%
- 10 лет*
- 2.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODLX и PYGSX
DODLX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PYGSX в 0.53%.
Доходность на риск
DODLX vs. PYGSX — Ранг доходности на риск
DODLX
PYGSX
Сравнение DODLX c PYGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX) и Payden Global Low Duration Fund (PYGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DODLX | PYGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 2.57 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 3.97 | -1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.60 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 3.55 | -1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.00 | 17.04 | -9.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DODLX | PYGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 2.57 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 1.39 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.03 | 1.42 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 2.09 | -1.31 |
Корреляция
Корреляция между DODLX и PYGSX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODLX и PYGSX
Дивидендная доходность DODLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности PYGSX в 4.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODLX Dodge & Cox Global Bond Fund | 4.09% | 4.07% | 4.73% | 3.31% | 5.05% | 3.86% | 2.66% | 3.40% | 5.19% | 2.45% | 1.69% | 0.00% |
PYGSX Payden Global Low Duration Fund | 4.61% | 4.63% | 4.64% | 3.84% | 2.14% | 1.68% | 1.78% | 2.74% | 2.51% | 1.68% | 1.19% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок DODLX и PYGSX
Максимальная просадка DODLX за все время составила -16.30%, что больше максимальной просадки PYGSX в -7.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODLX и PYGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DODLX | PYGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.30% | -7.29% | -9.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.67% | -1.23% | -2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.30% | -5.38% | -10.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.30% | -7.29% | -9.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -0.74% | -2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -0.49% | -2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.26% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности DODLX и PYGSX
Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX) имеет более высокую волатильность в 2.02% по сравнению с Payden Global Low Duration Fund (PYGSX) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что DODLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DODLX | PYGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.02% | 0.68% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.79% | 1.05% | +1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.46% | 1.66% | +2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.17% | 1.87% | +3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.77% | 1.74% | +3.03% |