Сравнение DODLX с DODEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX) и Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX).
DODLX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 30 апр. 2014 г.. DODEX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 10 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DODLX и DODEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DODLX и DODEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DODLX Dodge & Cox Global Bond Fund | -0.21% | 11.51% | 0.55% | 12.30% | -8.21% | 0.17% |
DODEX Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund | 5.97% | 38.64% | 7.47% | 13.37% | -14.91% | -9.57% |
Доходность по периодам
С начала года, DODLX показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у DODEX с доходностью 5.97%.
DODLX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 6.83%
- 3 года*
- 6.69%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- 4.88%
DODEX
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- 5.97%
- 6 месяцев
- 10.10%
- 1 год
- 37.89%
- 3 года*
- 19.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODLX и DODEX
DODLX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DODEX в 0.70%.
Доходность на риск
DODLX vs. DODEX — Ранг доходности на риск
DODLX
DODEX
Сравнение DODLX c DODEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX) и Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DODLX | DODEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 2.52 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 3.12 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.49 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 3.21 | -1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.00 | 12.57 | -4.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DODLX | DODEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 2.52 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.41 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между DODLX и DODEX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODLX и DODEX
Дивидендная доходность DODLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности DODEX в 2.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODLX Dodge & Cox Global Bond Fund | 4.09% | 4.07% | 4.73% | 3.31% | 5.05% | 3.86% | 2.66% | 3.40% | 5.19% | 2.45% | 1.69% |
DODEX Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund | 2.67% | 2.83% | 1.94% | 1.92% | 1.93% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DODLX и DODEX
Максимальная просадка DODLX за все время составила -16.30%, что меньше максимальной просадки DODEX в -37.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODLX и DODEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DODLX | DODEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.30% | -37.01% | +20.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.67% | -11.87% | +8.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.30% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -9.14% | +6.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -13.19% | +10.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 3.03% | -2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности DODLX и DODEX
Текущая волатильность для Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX) составляет 2.02%, в то время как у Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что DODLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DODLX | DODEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.02% | 7.57% | -5.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.79% | 11.11% | -8.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.46% | 15.66% | -11.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.17% | 16.74% | -11.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.77% | 16.74% | -11.97% |