PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DODIX с VTBNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DODIX с VTBNX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DODIX (Dodge & Cox Income Fund) and VTBNX (Vanguard Total Bond Market II Index Fund) are both Total Bond Market funds. Over the past 10 years, DODIX returned 2.93%/yr vs 1.55%/yr for VTBNX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. DODIX charges 0.41%/yr vs 0.02%/yr for VTBNX.

Доходность

Сравнение доходности DODIX и VTBNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DODIX показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у VTBNX с доходностью 0.33%. За последние 10 лет акции DODIX превзошли акции VTBNX по среднегодовой доходности: 2.93% против 1.55% соответственно.

DODIX

1 день
0.08%
1 месяц
0.55%
С начала года
0.51%
6 месяцев
0.47%
1 год
6.43%
3 года*
5.26%
5 лет*
1.31%
10 лет*
2.93%

VTBNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.45%
С начала года
0.33%
6 месяцев
0.25%
1 год
5.21%
3 года*
4.01%
5 лет*
0.20%
10 лет*
1.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DODIX и VTBNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DODIX
Dodge & Cox Income Fund		0.51%8.32%2.25%7.69%-11.42%-0.92%9.46%9.73%-0.31%4.36%
VTBNX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund		0.33%7.18%1.32%5.68%-13.12%-1.82%7.39%8.71%-0.27%3.62%

Correlation

The correlation between DODIX and VTBNX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2016 г.

0.89

The correlation between DODIX and VTBNX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Income Fund

Vanguard Total Bond Market II Index Fund

Часто сравнивают с DODIX:
DODIX с PIMIXDODIX с FXNAXDODIX с AGGDODIX с DODLXDODIX с VBMPXDODIX с BAGIXDODIX с VBITX
Часто сравнивают с VTBNX:
VTBNX с BNDVTBNX с FXNAXVTBNX с VGSLXVTBNX с VTIVTBNX с VOOVTBNX с VTSAXVTBNX с SPY

Доходность на риск

DODIX vs. VTBNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DODIX
Ранг доходности на риск DODIX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
VTBNX
Ранг доходности на риск VTBNX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTBNX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTBNX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTBNX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTBNX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTBNX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DODIX c VTBNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DODIXVTBNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.34

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
2.03

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

1.85

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.23

5.53

+0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DODIX vs. VTBNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DODIX на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTBNX равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODIX и VTBNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DODIXVTBNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.34

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.03

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.32

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

0.38

+1.10

Просадки

Сравнение просадок DODIX и VTBNX

Максимальная просадка DODIX за все время составила -16.89%, что меньше максимальной просадки VTBNX в -18.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODIX и VTBNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DODIXVTBNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.89%

-18.71%

+1.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.17%

-2.83%

-0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.68%

-5.97%

+0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.89%

-18.05%

+1.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.89%

-18.71%

+1.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-2.21%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.50%

-4.87%

+3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

0.95%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности DODIX и VTBNX

Dodge & Cox Income Fund (DODIX) имеет более высокую волатильность в 1.43% по сравнению с Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что DODIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTBNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DODIXVTBNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

1.33%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.00%

2.81%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.11%

3.93%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.56%

5.96%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.45%

4.93%

-0.48%

Сравнение комиссий DODIX и VTBNX

DODIX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VTBNX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODIX и VTBNX

Дивидендная доходность DODIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности VTBNX в 4.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DODIX
Dodge & Cox Income Fund		4.26%4.23%4.24%3.86%2.19%3.23%4.66%3.63%3.43%3.03%3.25%3.09%
VTBNX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund		4.06%3.95%3.77%3.13%2.54%1.82%3.12%2.79%2.56%2.52%2.55%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, DODIX and VTBNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DODIX has higher volatility (1.43%) compared to VTBNX (1.33%). In terms of maximum drawdown, DODIX dropped -16.89% vs VTBNX's -18.71%.

DODIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DODIX и VTBNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор