Сравнение DODIX с DOXLX
DODIX (Dodge & Cox Income Fund) and DOXLX (Dodge & Cox Global Bond Fund) are both mutual funds - DODIX is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Dodge & Cox, while DOXLX is a Global Bonds fund actively managed by Dodge & Cox. Both are actively managed. Over the past 3 years, DODIX returned 5.18%/yr vs 6.94%/yr for DOXLX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. DODIX charges 0.41%/yr vs 0.37%/yr for DOXLX.
Доходность
Сравнение доходности DODIX и DOXLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DODIX показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у DOXLX с доходностью 0.98%.
DODIX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 5.51%
- 3 года*
- 5.18%
- 5 лет*
- 1.21%
- 10 лет*
- 2.90%
DOXLX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 6.39%
- 3 года*
- 6.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DODIX и DOXLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 0.28% | 8.32% | 2.25% | 7.69% | -3.05% |
DOXLX Dodge & Cox Global Bond Fund | 0.98% | 11.60% | 0.63% | 12.48% | 0.43% |
Correlation
The correlation between DODIX and DOXLX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г. | 0.88 |
The correlation between DODIX and DOXLX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DODIX vs. DOXLX — Ранг доходности на риск
DODIX
DOXLX
Сравнение DODIX c DOXLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и Dodge & Cox Global Bond Fund (DOXLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DODIX | DOXLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.30 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 1.92 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | 6.11 | -0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DODIX | DOXLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.61 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.47 | 1.15 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок DODIX и DOXLX
Максимальная просадка DODIX за все время составила -16.89%, что больше максимальной просадки DOXLX в -8.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODIX и DOXLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DODIX | DOXLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.89% | -8.14% | -8.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.17% | -3.65% | +0.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.68% | -6.12% | +0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.89% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.86% | -1.73% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.50% | -1.63% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 1.14% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности DODIX и DOXLX
Текущая волатильность для Dodge & Cox Income Fund (DODIX) составляет 1.40%, в то время как у Dodge & Cox Global Bond Fund (DOXLX) волатильность равна 1.70%. Это указывает на то, что DODIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOXLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DODIX | DOXLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 1.70% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.99% | 3.36% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.12% | 4.35% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.56% | 5.48% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.45% | 5.48% | -1.03% |
Сравнение комиссий DODIX и DOXLX
DODIX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии DOXLX в 0.37%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODIX и DOXLX
Дивидендная доходность DODIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности DOXLX в 4.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 4.27% | 4.23% | 4.24% | 3.86% | 2.19% | 3.23% | 4.66% | 3.63% | 3.43% | 3.03% | 3.25% | 3.09% |
DOXLX Dodge & Cox Global Bond Fund | 4.12% | 4.14% | 4.81% | 3.36% | 4.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DODIX and DOXLX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOXLX has higher volatility (1.70%) compared to DODIX (1.40%). In terms of maximum drawdown, DODIX dropped -16.89% vs DOXLX's -8.14%.
DOXLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DODIX и DOXLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор