Сравнение DODIX с DOXLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и Dodge & Cox Global Bond Fund (DOXLX).
DODIX управляется Dodge & Cox. DOXLX - это активно управляемый фонд от Dodge & Cox. Фонд был запущен 1 мая 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DODIX и DOXLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DODIX и DOXLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 0.04% | 8.32% | 2.25% | 7.69% | -3.05% |
DOXLX Dodge & Cox Global Bond Fund | -0.19% | 11.60% | 0.63% | 12.48% | 0.43% |
Доходность по периодам
С начала года, DODIX показывает доходность 0.04%, что значительно выше, чем у DOXLX с доходностью -0.19%.
DODIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- 3.05%
DOXLX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 6.91%
- 3 года*
- 6.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODIX и DOXLX
DODIX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии DOXLX в 0.37%.
Доходность на риск
DODIX vs. DOXLX — Ранг доходности на риск
DODIX
DOXLX
Сравнение DODIX c DOXLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и Dodge & Cox Global Bond Fund (DOXLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DODIX | DOXLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.64 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 2.35 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.30 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 2.06 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 8.08 | -2.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DODIX | DOXLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.64 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.48 | 1.14 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между DODIX и DOXLX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODIX и DOXLX
Дивидендная доходность DODIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности DOXLX в 4.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 4.28% | 4.23% | 4.24% | 3.86% | 2.19% | 3.23% | 4.66% | 3.63% | 3.43% | 3.03% | 3.25% | 3.09% |
DOXLX Dodge & Cox Global Bond Fund | 4.17% | 4.14% | 4.81% | 3.36% | 4.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DODIX и DOXLX
Максимальная просадка DODIX за все время составила -16.89%, что больше максимальной просадки DOXLX в -8.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODIX и DOXLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DODIX | DOXLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.89% | -8.14% | -8.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -3.65% | +0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.89% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -2.86% | +0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.50% | -1.62% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.93% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности DODIX и DOXLX
Текущая волатильность для Dodge & Cox Income Fund (DODIX) составляет 1.82%, в то время как у Dodge & Cox Global Bond Fund (DOXLX) волатильность равна 2.02%. Это указывает на то, что DODIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOXLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DODIX | DOXLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.82% | 2.02% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.80% | 2.81% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.60% | 4.54% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.52% | 5.49% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.42% | 5.49% | -1.07% |