Сравнение DODGX с VVIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX).
DODGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 4 янв. 1965 г.. VVIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DODGX и VVIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DODGX и VVIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | -1.65% | 13.66% | 14.36% | 17.49% | -7.25% | 31.72% | 7.10% | 24.30% | -7.15% | 18.33% |
VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares | 3.30% | 15.27% | 16.00% | 9.22% | -2.07% | 26.51% | 2.29% | 25.81% | -5.45% | 17.13% |
Доходность по периодам
С начала года, DODGX показывает доходность -1.65%, что значительно ниже, чем у VVIAX с доходностью 3.30%. За последние 10 лет акции DODGX превзошли акции VVIAX по среднегодовой доходности: 12.55% против 11.79% соответственно.
DODGX
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -1.65%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 8.01%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- 9.38%
- 10 лет*
- 12.55%
VVIAX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 3.30%
- 6 месяцев
- 6.13%
- 1 год
- 16.29%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 10.84%
- 10 лет*
- 11.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODGX и VVIAX
DODGX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии VVIAX в 0.05%.
Доходность на риск
DODGX vs. VVIAX — Ранг доходности на риск
DODGX
VVIAX
Сравнение DODGX c VVIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DODGX | VVIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 1.08 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.78 | 1.56 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.23 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 1.53 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.50 | 6.89 | -4.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DODGX | VVIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 1.08 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.78 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.71 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.40 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между DODGX и VVIAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODGX и VVIAX
Дивидендная доходность DODGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.89%, что больше доходности VVIAX в 2.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | 9.89% | 9.86% | 8.20% | 3.76% | 5.47% | 3.22% | 6.74% | 10.23% | 9.69% | 6.78% | 6.26% | 5.36% |
VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares | 2.01% | 2.04% | 2.30% | 2.45% | 2.51% | 2.14% | 2.55% | 2.49% | 2.72% | 2.29% | 2.45% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок DODGX и VVIAX
Максимальная просадка DODGX за все время составила -63.24%, что больше максимальной просадки VVIAX в -59.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODGX и VVIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DODGX | VVIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.24% | -59.32% | -3.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -11.28% | -0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.85% | -17.14% | -4.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.41% | -36.80% | -3.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | -4.82% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.53% | -9.67% | +2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 2.50% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности DODGX и VVIAX
Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что DODGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VVIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DODGX | VVIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 3.80% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.72% | 7.69% | +1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.33% | 14.88% | +1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.05% | 13.92% | +2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.25% | 16.74% | +2.51% |