PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DODGX с DOXLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DODGX с DOXLX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и Dodge & Cox Global Bond Fund (DOXLX).

DODGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 4 янв. 1965 г.. DOXLX - это активно управляемый фонд от Dodge & Cox. Фонд был запущен 1 мая 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности DODGX и DOXLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и Dodge & Cox Global Bond Fund (DOXLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DODGX и DOXLX

2026 (YTD)2025202420232022
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I		-1.41%13.66%14.36%17.49%-2.54%
DOXLX
Dodge & Cox Global Bond Fund		-0.19%11.60%0.63%12.48%0.43%

Доходность по периодам

С начала года, DODGX показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у DOXLX с доходностью -0.19%.

DODGX

1 день
0.25%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
0.98%
1 год
7.46%
3 года*
14.05%
5 лет*
9.43%
10 лет*
12.58%

DOXLX

1 день
0.45%
1 месяц
-2.27%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.61%
1 год
6.91%
3 года*
6.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Stock Fund Class I

Dodge & Cox Global Bond Fund

Часто сравнивают с DODGX:
DODGX с SPYDODGX с VOODODGX с DODFXDODGX с FXAIXDODGX с TRBCXDODGX с SCHDDODGX с VTV
Часто сравнивают с DOXLX:
DOXLX с DODIXDOXLX с DOXFXDOXLX с PSDMDOXLX с DODFXDOXLX с DOXIXDOXLX с DODLXDOXLX с DODBX

Сравнение комиссий DODGX и DOXLX

DODGX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии DOXLX в 0.37%.

DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I
DOXLX
Dodge & Cox Global Bond Fund

Доходность на риск

DODGX vs. DOXLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DODGX
Ранг доходности на риск DODGX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODGX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODGX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODGX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODGX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODGX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
DOXLX
Ранг доходности на риск DOXLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOXLX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOXLX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOXLX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOXLX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOXLX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DODGX c DOXLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и Dodge & Cox Global Bond Fund (DOXLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DODGXDOXLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

1.64

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.80

2.35

-1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.30

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.67

2.06

-1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.79

8.08

-5.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DODGX vs. DOXLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DODGX на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа DOXLX равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODGX и DOXLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DODGXDOXLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

1.64

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.14

-0.52

Корреляция

Корреляция между DODGX и DOXLX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODGX и DOXLX

Дивидендная доходность DODGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.86%, что больше доходности DOXLX в 4.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I		9.86%9.86%8.20%3.76%5.47%3.22%6.74%10.23%9.69%6.78%6.26%5.36%
DOXLX
Dodge & Cox Global Bond Fund		4.17%4.14%4.81%3.36%4.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DODGX и DOXLX

Максимальная просадка DODGX за все время составила -63.24%, что больше максимальной просадки DOXLX в -8.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODGX и DOXLX.

Загрузка...

Показатели просадок

DODGXDOXLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.24%

-8.14%

-55.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.19%

-3.65%

-4.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.07%

-2.86%

-2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.53%

-1.62%

-5.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

0.93%

+2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности DODGX и DOXLX

Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с Dodge & Cox Global Bond Fund (DOXLX) с волатильностью 2.02%. Это указывает на то, что DODGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOXLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DODGXDOXLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

2.02%

+2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

2.81%

+5.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.32%

4.54%

+11.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

5.49%

+10.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

5.49%

+13.76%