PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DODFX с FSOSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DODFX с FSOSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX).

DODFX управляется Dodge & Cox. FSOSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 21 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DODFX и FSOSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DODFX и FSOSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund		-1.76%38.77%3.74%16.70%-6.78%10.99%5.15%8.79%
FSOSX
Fidelity Series Overseas Fund		-5.69%21.29%5.87%21.49%-23.25%19.59%16.36%7.78%

Доходность по периодам

С начала года, DODFX показывает доходность -1.76%, что значительно выше, чем у FSOSX с доходностью -5.69%.

DODFX

1 день
-0.06%
1 месяц
-10.86%
С начала года
-1.76%
6 месяцев
3.38%
1 год
24.29%
3 года*
15.85%
5 лет*
9.77%
10 лет*
9.82%

FSOSX

1 день
0.36%
1 месяц
-11.39%
С начала года
-5.69%
6 месяцев
-5.28%
1 год
7.28%
3 года*
10.01%
5 лет*
5.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox International Stock Fund

Fidelity Series Overseas Fund

Часто сравнивают с DODFX:
DODFX с DODGXDODFX с VFIAXDODFX с FSPSXDODFX с RERGXDODFX с VTSMXDODFX с SPYDODFX с MIEIX
Часто сравнивают с FSOSX:
FSOSX с FSPSXFSOSX с ARTIXFSOSX с FIGSXFSOSX с IEFAFSOSX с VXUSFSOSX с IXUSFSOSX с VWIGX

Сравнение комиссий DODFX и FSOSX

DODFX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии FSOSX в 0.01%.

DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund
FSOSX
Fidelity Series Overseas Fund

Доходность на риск

DODFX vs. FSOSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DODFX
Ранг доходности на риск DODFX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODFX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODFX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODFX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODFX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FSOSX
Ранг доходности на риск FSOSX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSOSX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSOSX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSOSX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSOSX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSOSX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DODFX c FSOSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DODFXFSOSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

0.34

+1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

0.58

+1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.08

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

0.40

+1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.28

1.51

+5.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DODFX vs. FSOSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DODFX на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа FSOSX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODFX и FSOSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DODFXFSOSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

0.34

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.34

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.43

-0.04

Корреляция

Корреляция между DODFX и FSOSX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODFX и FSOSX

Дивидендная доходность DODFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что меньше доходности FSOSX в 9.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund		5.15%5.05%2.25%2.29%2.23%2.49%4.21%3.93%2.93%1.93%3.66%2.30%
FSOSX
Fidelity Series Overseas Fund		9.70%9.15%2.25%1.63%1.80%2.92%1.12%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DODFX и FSOSX

Максимальная просадка DODFX за все время составила -63.23%, что больше максимальной просадки FSOSX в -35.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODFX и FSOSX.

Загрузка...

Показатели просадок

DODFXFSOSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.23%

-35.36%

-27.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-12.39%

+0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-35.36%

+10.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.86%

-11.89%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.72%

-7.90%

-3.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

3.31%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности DODFX и FSOSX

Текущая волатильность для Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) составляет 6.58%, в то время как у Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX) волатильность равна 8.28%. Это указывает на то, что DODFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DODFXFSOSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

8.28%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

11.94%

-2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.00%

18.25%

-3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.78%

17.35%

-1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.23%

18.93%

-0.70%