PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSOSX с IXUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSOSX с IXUS

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX) и iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS).

FSOSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 21 июн. 2019 г.. IXUS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSOSX или IXUS.

Корреляция

Корреляция между FSOSX и IXUS составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FSOSX и IXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX) и iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSOSX:

0.68

IXUS:

0.66

Коэф-т Сортино

FSOSX:

1.11

IXUS:

1.11

Коэф-т Омега

FSOSX:

1.15

IXUS:

1.15

Коэф-т Кальмара

FSOSX:

0.93

IXUS:

0.87

Коэф-т Мартина

FSOSX:

2.80

IXUS:

2.78

Индекс Язвы

FSOSX:

4.68%

IXUS:

4.32%

Дневная вол-ть

FSOSX:

18.15%

IXUS:

17.07%

Макс. просадка

FSOSX:

-36.47%

IXUS:

-36.22%

Текущая просадка

FSOSX:

0.00%

IXUS:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, FSOSX показывает доходность 14.06%, что значительно выше, чем у IXUS с доходностью 11.81%.

FSOSX

С начала года

14.06%

1 месяц

9.11%

6 месяцев

8.92%

1 год

12.27%

5 лет

12.33%

10 лет

N/A

IXUS

С начала года

11.81%

1 месяц

9.60%

6 месяцев

8.27%

1 год

11.19%

5 лет

11.39%

10 лет

5.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FSOSX и IXUS

FSOSX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии IXUS в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
FSOSX
Fidelity Series Overseas Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSOSX и IXUS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSOSX
Ранг риск-скорректированной доходности FSOSX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSOSX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSOSX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSOSX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSOSX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSOSX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
IXUS
Ранг риск-скорректированной доходности IXUS, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IXUS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXUS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXUS, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXUS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXUS, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSOSX c IXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX) и iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSOSX на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IXUS равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSOSX и IXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSOSX и IXUS

Дивидендная доходность FSOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности IXUS в 2.98%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSOSX
Fidelity Series Overseas Fund		1.98%2.25%1.63%1.80%2.92%1.12%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF		2.98%3.33%3.13%2.48%3.12%1.85%3.09%3.00%2.40%2.58%2.81%2.95%

Просадки

Сравнение просадок FSOSX и IXUS

Максимальная просадка FSOSX за все время составила -36.47%, примерно равная максимальной просадке IXUS в -36.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSOSX и IXUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FSOSX и IXUS

Текущая волатильность для Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX) составляет 3.71%, в то время как у iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что FSOSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...