Сравнение FSOSX с IXUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX) и iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS).
FSOSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 21 июн. 2019 г.. IXUS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSOSX или IXUS.
Основные характеристики
| FSOSX | IXUS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.02% | 6.11% |
| Дох-ть за 1 год | 17.29% | 13.11% |
| Дох-ть за 3 года | 0.14% | 0.13% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.96% | 5.19% |
| Коэф-т Шарпа | 1.29 | 1.04 |
| Коэф-т Сортино | 1.85 | 1.51 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 1.16 | 1.05 |
| Коэф-т Мартина | 6.29 | 5.61 |
| Индекс Язвы | 2.78% | 2.37% |
| Дневная вол-ть | 13.59% | 12.73% |
| Макс. просадка | -35.36% | -36.23% |
| Текущая просадка | -7.77% | -7.46% |
Корреляция
Корреляция между FSOSX и IXUS составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FSOSX и IXUS
С начала года, FSOSX показывает доходность 8.02%, что значительно выше, чем у IXUS с доходностью 6.11%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSOSX и IXUS
FSOSX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии IXUS в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FSOSX c IXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX) и iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSOSX и IXUS
Дивидендная доходность FSOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности IXUS в 3.05%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSOSX Fidelity Series Overseas Fund | 1.51% | 1.63% | 1.80% | 1.19% | 1.12% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 3.05% | 3.13% | 2.48% | 3.12% | 1.85% | 3.09% | 3.00% | 2.40% | 2.58% | 2.81% | 2.95% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок FSOSX и IXUS
Максимальная просадка FSOSX за все время составила -35.36%, примерно равная максимальной просадке IXUS в -36.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSOSX и IXUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSOSX и IXUS
Текущая волатильность для Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX) составляет 3.69%, в то время как у iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что FSOSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.