Сравнение FSOSX с IEFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA).
FSOSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 21 июн. 2019 г.. IEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSOSX или IEFA.
Основные характеристики
| FSOSX | IEFA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.88% | 9.96% |
| Дох-ть за 1 год | 22.87% | 17.31% |
| Дох-ть за 3 года | 2.21% | 2.53% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.73% | 7.30% |
| Коэф-т Шарпа | 1.77 | 1.44 |
| Дневная вол-ть | 13.54% | 13.09% |
| Макс. просадка | -35.36% | -34.78% |
| Текущая просадка | -1.88% | -1.53% |
Корреляция
Корреляция между FSOSX и IEFA составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FSOSX и IEFA
С начала года, FSOSX показывает доходность 12.88%, что значительно выше, чем у IEFA с доходностью 9.96%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSOSX и IEFA
FSOSX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии IEFA в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FSOSX c IEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSOSX и IEFA
Дивидендная доходность FSOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности IEFA в 3.00%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSOSX Fidelity Series Overseas Fund | 1.45% | 1.63% | 1.80% | 2.92% | 1.12% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 3.00% | 3.20% | 2.70% | 3.32% | 1.90% | 3.18% | 3.46% | 2.57% | 2.96% | 2.63% | 3.10% | 2.16% |
Просадки
Сравнение просадок FSOSX и IEFA
Максимальная просадка FSOSX за все время составила -35.36%, примерно равная максимальной просадке IEFA в -34.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSOSX и IEFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSOSX и IEFA
Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) имеют волатильность 4.28% и 4.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.