Сравнение FSOSX с IEFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA).
FSOSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 21 июн. 2019 г.. IEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FSOSX и IEFA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSOSX и IEFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSOSX Fidelity Series Overseas Fund | -5.69% | 21.29% | 5.87% | 21.49% | -23.25% | 19.59% | 16.36% | 7.78% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 2.74% | 32.08% | 3.26% | 17.95% | -15.24% | 11.63% | 8.18% | 7.70% |
Доходность по периодам
С начала года, FSOSX показывает доходность -5.69%, что значительно ниже, чем у IEFA с доходностью 2.74%.
FSOSX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -11.39%
- С начала года
- -5.69%
- 6 месяцев
- -5.28%
- 1 год
- 7.28%
- 3 года*
- 10.01%
- 5 лет*
- 5.83%
- 10 лет*
- —
IEFA
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 25.75%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- 9.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSOSX и IEFA
FSOSX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии IEFA в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FSOSX vs. IEFA — Ранг доходности на риск
FSOSX
IEFA
Сравнение FSOSX c IEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSOSX | IEFA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.34 | 1.46 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.58 | 2.07 | -1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.30 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 2.27 | -1.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.51 | 8.75 | -7.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSOSX | IEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 1.46 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.50 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.49 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между FSOSX и IEFA составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSOSX и IEFA
Дивидендная доходность FSOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.70%, что больше доходности IEFA в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSOSX Fidelity Series Overseas Fund | 9.70% | 9.15% | 2.25% | 1.63% | 1.80% | 2.92% | 1.12% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 3.46% | 3.55% | 3.47% | 3.20% | 2.70% | 3.32% | 1.90% | 3.18% | 3.46% | 2.57% | 2.96% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок FSOSX и IEFA
Максимальная просадка FSOSX за все время составила -35.36%, примерно равная максимальной просадке IEFA в -34.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSOSX и IEFA.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSOSX | IEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.36% | -34.78% | -0.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.39% | -11.50% | -0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.36% | -30.41% | -4.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.89% | -6.75% | -5.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.90% | -6.74% | -1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 2.98% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSOSX и IEFA
Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) с волатильностью 7.51%. Это указывает на то, что FSOSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSOSX | IEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.28% | 7.51% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.94% | 11.14% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.25% | 17.67% | +0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.35% | 16.36% | +0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.93% | 17.24% | +1.69% |