PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DODFX с DOXLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DODFX с DOXLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) и Dodge & Cox Global Bond Fund (DOXLX).

DODFX управляется Dodge & Cox. DOXLX - это активно управляемый фонд от Dodge & Cox. Фонд был запущен 1 мая 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности DODFX и DOXLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) и Dodge & Cox Global Bond Fund (DOXLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DODFX и DOXLX

2026 (YTD)2025202420232022
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund		0.73%38.77%3.74%16.70%-2.36%
DOXLX
Dodge & Cox Global Bond Fund		-0.19%11.60%0.63%12.48%0.43%

Доходность по периодам

С начала года, DODFX показывает доходность 0.73%, что значительно выше, чем у DOXLX с доходностью -0.19%.

DODFX

1 день
2.54%
1 месяц
-7.11%
С начала года
0.73%
6 месяцев
5.33%
1 год
27.03%
3 года*
16.82%
5 лет*
10.14%
10 лет*
10.09%

DOXLX

1 день
0.45%
1 месяц
-2.27%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.61%
1 год
6.91%
3 года*
6.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox International Stock Fund

Dodge & Cox Global Bond Fund

Часто сравнивают с DODFX:
DODFX с DODGXDODFX с VFIAXDODFX с FSPSXDODFX с RERGXDODFX с VTSMXDODFX с SPYDODFX с MIEIX
Часто сравнивают с DOXLX:
DOXLX с DODIXDOXLX с DOXFXDOXLX с PSDMDOXLX с DOXIXDOXLX с DODGXDOXLX с DODLXDOXLX с DODBX

Сравнение комиссий DODFX и DOXLX

DODFX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии DOXLX в 0.37%.

DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund
DOXLX
Dodge & Cox Global Bond Fund

Доходность на риск

DODFX vs. DOXLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DODFX
Ранг доходности на риск DODFX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODFX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODFX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
DOXLX
Ранг доходности на риск DOXLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOXLX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOXLX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOXLX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOXLX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOXLX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DODFX c DOXLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) и Dodge & Cox Global Bond Fund (DOXLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DODFXDOXLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

1.64

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

2.35

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.30

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

2.06

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.74

8.08

+0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DODFX vs. DOXLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DODFX на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DOXLX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODFX и DOXLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DODFXDOXLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.64

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.14

-0.75

Корреляция

Корреляция между DODFX и DOXLX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODFX и DOXLX

Дивидендная доходность DODFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности DOXLX в 4.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund		5.02%5.05%2.25%2.29%2.23%2.49%4.21%3.93%2.93%1.93%3.66%2.30%
DOXLX
Dodge & Cox Global Bond Fund		4.17%4.14%4.81%3.36%4.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DODFX и DOXLX

Максимальная просадка DODFX за все время составила -63.23%, что больше максимальной просадки DOXLX в -8.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODFX и DOXLX.

Загрузка...

Показатели просадок

DODFXDOXLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.23%

-8.14%

-55.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-3.65%

-7.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.60%

-2.86%

-5.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.72%

-1.62%

-10.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

0.93%

+2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности DODFX и DOXLX

Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с Dodge & Cox Global Bond Fund (DOXLX) с волатильностью 2.02%. Это указывает на то, что DODFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOXLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DODFXDOXLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

2.02%

+5.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

2.81%

+7.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.17%

4.54%

+10.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.81%

5.49%

+10.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

5.49%

+12.76%