PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DODEX с TEQLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DODEX с TEQLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) и TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX).

DODEX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 10 мая 2021 г.. TEQLX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 30 авг. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности DODEX и TEQLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) и TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DODEX и TEQLX

2026 (YTD)20252024202320222021
DODEX
Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund		5.97%38.64%7.47%13.37%-14.91%-9.57%
TEQLX
TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund		2.92%34.10%6.71%9.23%-20.22%-6.85%

Доходность по периодам

С начала года, DODEX показывает доходность 5.97%, что значительно выше, чем у TEQLX с доходностью 2.92%.

DODEX

1 день
2.05%
1 месяц
-7.66%
С начала года
5.97%
6 месяцев
10.10%
1 год
37.89%
3 года*
19.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

TEQLX

1 день
2.77%
1 месяц
-9.01%
С начала года
2.92%
6 месяцев
6.55%
1 год
32.01%
3 года*
15.51%
5 лет*
3.58%
10 лет*
7.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund

TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund

Часто сравнивают с DODEX:
DODEX с FEMKXDODEX с DODIXDODEX с SCHDDODEX с DODBXDODEX с DODFXDODEX с EELVDODEX с QTERX
Часто сравнивают с TEQLX:
TEQLX с SCHGTEQLX с TCIEXTEQLX с VEMAXTEQLX с STAGTEQLX с TIEIXTEQLX с VXUSTEQLX с VOO

Сравнение комиссий DODEX и TEQLX

DODEX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии TEQLX в 0.19%.

DODEX
Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund
TEQLX
TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund

Доходность на риск

DODEX vs. TEQLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DODEX
Ранг доходности на риск DODEX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODEX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODEX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODEX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODEX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODEX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
TEQLX
Ранг доходности на риск TEQLX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEQLX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEQLX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEQLX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEQLX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEQLX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DODEX c TEQLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) и TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DODEXTEQLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.52

1.87

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.12

2.44

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.36

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.21

2.24

+0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.57

8.90

+3.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DODEX vs. TEQLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DODEX на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа TEQLX равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODEX и TEQLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DODEXTEQLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

1.87

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.27

+0.14

Корреляция

Корреляция между DODEX и TEQLX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODEX и TEQLX

Дивидендная доходность DODEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности TEQLX в 2.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DODEX
Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund		2.67%2.83%1.94%1.92%1.93%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TEQLX
TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund		2.75%2.83%2.93%3.08%2.51%2.27%2.04%2.77%2.43%1.98%1.88%2.40%

Просадки

Сравнение просадок DODEX и TEQLX

Максимальная просадка DODEX за все время составила -37.01%, что меньше максимальной просадки TEQLX в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODEX и TEQLX.

Загрузка...

Показатели просадок

DODEXTEQLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.01%

-39.33%

+2.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.87%

-13.32%

+1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.14%

-10.91%

+1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.19%

-14.74%

+1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

3.35%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности DODEX и TEQLX

Текущая волатильность для Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) составляет 7.57%, в то время как у TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX) волатильность равна 9.21%. Это указывает на то, что DODEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEQLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DODEXTEQLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

9.21%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

13.55%

-2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.66%

17.70%

-2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.74%

16.54%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

17.46%

-0.72%