PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DODEX с ESCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DODEX с ESCIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX).

DODEX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 10 мая 2021 г.. ESCIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности DODEX и ESCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DODEX и ESCIX

2026 (YTD)20252024202320222021
DODEX
Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund		3.84%38.64%7.47%13.37%-14.91%-9.57%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		8.91%26.07%3.55%19.64%-24.45%2.56%

Доходность по периодам

С начала года, DODEX показывает доходность 3.84%, что значительно ниже, чем у ESCIX с доходностью 8.91%.

DODEX

1 день
-0.65%
1 месяц
-10.12%
С начала года
3.84%
6 месяцев
8.44%
1 год
36.44%
3 года*
18.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

ESCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
8.91%
6 месяцев
13.79%
1 год
41.15%
3 года*
16.77%
5 лет*
5.75%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund

Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund

Часто сравнивают с DODEX:
DODEX с DODIXDODEX с FEMKXDODEX с SCHDDODEX с DODBXDODEX с DODFXDODEX с EELVDODEX с QTERX
Часто сравнивают с ESCIX:
ESCIX с SMQFXESCIX с EMRSXESCIX с WBELXESCIX с SIEMXESCIX с FSSGXESCIX с DEMIXESCIX с RNWGX

Сравнение комиссий DODEX и ESCIX

DODEX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии ESCIX в 1.52%.

ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund
DODEX
Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund

Доходность на риск

DODEX vs. ESCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DODEX
Ранг доходности на риск DODEX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODEX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODEX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODEX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODEX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODEX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
ESCIX
Ранг доходности на риск ESCIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESCIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESCIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESCIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DODEX c ESCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DODEXESCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.28

2.59

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.84

3.42

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.53

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.79

2.47

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.14

14.33

-3.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DODEX vs. ESCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DODEX на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESCIX равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODEX и ESCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DODEXESCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.59

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.39

-0.01

Корреляция

Корреляция между DODEX и ESCIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODEX и ESCIX

Дивидендная доходность DODEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности ESCIX в 0.42%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
DODEX
Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund		2.72%2.83%1.94%1.92%1.93%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		0.42%0.91%0.00%0.56%0.60%0.00%0.00%0.13%0.11%1.66%1.16%

Просадки

Сравнение просадок DODEX и ESCIX

Максимальная просадка DODEX за все время составила -37.01%, что меньше максимальной просадки ESCIX в -48.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODEX и ESCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DODEXESCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.01%

-48.76%

+11.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.87%

-12.84%

+0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.97%

-0.74%

-10.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.20%

-13.45%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.49%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности DODEX и ESCIX

Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что DODEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DODEXESCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

0.00%

+7.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.99%

8.91%

+2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.57%

15.75%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

15.86%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.72%

17.64%

-0.92%