Сравнение DODEX с DODLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) и Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX).
DODEX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 10 мая 2021 г.. DODLX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 30 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DODEX и DODLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DODEX и DODLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DODEX Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund | 7.34% | 38.64% | 7.47% | 13.37% | -14.91% | -9.57% |
DODLX Dodge & Cox Global Bond Fund | 0.06% | 11.51% | 0.55% | 12.30% | -8.21% | 0.17% |
Доходность по периодам
С начала года, DODEX показывает доходность 7.34%, что значительно выше, чем у DODLX с доходностью 0.06%.
DODEX
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- 7.34%
- 6 месяцев
- 11.13%
- 1 год
- 39.67%
- 3 года*
- 19.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DODLX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 7.11%
- 3 года*
- 6.78%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- 4.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODEX и DODLX
DODEX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии DODLX в 0.45%.
Доходность на риск
DODEX vs. DODLX — Ранг доходности на риск
DODEX
DODLX
Сравнение DODEX c DODLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) и Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DODEX | DODLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.55 | 1.60 | +0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.14 | 2.28 | +0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.30 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 2.05 | +1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.38 | 7.97 | +5.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DODEX | DODLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55 | 1.60 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.79 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между DODEX и DODLX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODEX и DODLX
Дивидендная доходность DODEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности DODLX в 4.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODEX Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund | 2.64% | 2.83% | 1.94% | 1.92% | 1.93% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DODLX Dodge & Cox Global Bond Fund | 4.08% | 4.07% | 4.73% | 3.31% | 5.05% | 3.86% | 2.66% | 3.40% | 5.19% | 2.45% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок DODEX и DODLX
Максимальная просадка DODEX за все время составила -37.01%, что больше максимальной просадки DODLX в -16.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODEX и DODLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DODEX | DODLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.01% | -16.30% | -20.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.97% | -3.67% | -7.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.97% | -2.62% | -5.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.19% | -3.06% | -10.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 0.94% | +2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности DODEX и DODLX
Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX) с волатильностью 2.00%. Это указывает на то, что DODEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DODEX | DODLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | 2.00% | +4.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.18% | 2.80% | +8.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.67% | 4.47% | +11.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.74% | 5.17% | +11.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.74% | 4.77% | +11.97% |