PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DODEX с DFIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DODEX с DFIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DODEX (Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund) and DFIV (Dimensional International Value ETF) are both funds - DODEX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Dodge & Cox, while DFIV is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional. Over the past 3 years, DODEX returned 26.27%/yr vs 23.90%/yr for DFIV. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DODEX charges 0.70%/yr vs 0.27%/yr for DFIV.

Доходность

Сравнение доходности DODEX и DFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DODEX показывает доходность 25.77%, что значительно выше, чем у DFIV с доходностью 11.54%.

DODEX

1 день
0.68%
1 месяц
6.66%
С начала года
25.77%
6 месяцев
27.16%
1 год
56.39%
3 года*
26.27%
5 лет*
9.72%
10 лет*
—

DFIV

1 день
-0.70%
1 месяц
2.57%
С начала года
11.54%
6 месяцев
15.41%
1 год
34.88%
3 года*
23.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DODEX и DFIV

2026 (YTD)20252024202320222021
DODEX
Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund		25.77%38.64%7.47%13.37%-14.91%-5.10%
DFIV
Dimensional International Value ETF		11.54%45.36%7.26%17.75%-3.70%0.08%

Correlation

The correlation between DODEX and DFIV is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2021 г.

0.68

The correlation between DODEX and DFIV shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund

Dimensional International Value ETF

Часто сравнивают с DODEX:
DODEX с FEMKXDODEX с DODIXDODEX с DODFXDODEX с SCHDDODEX с DODBXDODEX с EELVDODEX с QTERX
Часто сравнивают с DFIV:
DFIV с FNDFDFIV с AVIVDFIV с VYMIDFIV с IVLUDFIV с DFVIXDFIV с IWVL.LDFIV с AVDE

Доходность на риск

DODEX vs. DFIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DODEX
Ранг доходности на риск DODEX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODEX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODEX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODEX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODEX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODEX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DODEX c DFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DODEXDFIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.96
2.56

+1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.99
3.50

+1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.72

1.46

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.18

3.63

+1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.82

14.02

+5.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DODEX vs. DFIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DODEX на текущий момент составляет 3.96, что выше коэффициента Шарпа DFIV равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODEX и DFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DODEXDFIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.96

2.56

+1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.94

-0.32

Просадки

Сравнение просадок DODEX и DFIV

Максимальная просадка DODEX за все время составила -37.01%, что больше максимальной просадки DFIV в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODEX и DFIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DODEXDFIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.01%

-25.42%

-11.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-9.66%

-1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.15%

-14.72%

-1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.02%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.80%

-4.48%

-8.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.49%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности DODEX и DFIV

Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с Dimensional International Value ETF (DFIV) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что DODEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DODEXDFIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

3.89%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.06%

10.99%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.36%

13.69%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

16.63%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.78%

16.63%

+0.15%

Сравнение комиссий DODEX и DFIV

DODEX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии DFIV в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODEX и DFIV

Дивидендная доходность DODEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности DFIV в 2.55%

ПозицияTTM20252024202320222021
DFIV
Dimensional International Value ETF		2.55%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%
DODEX
Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund		2.25%2.83%1.94%1.92%1.93%1.38%

Часто задаваемые вопросы

DODEX and DFIV have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DODEX has higher volatility (5.09%) compared to DFIV (3.89%). In terms of maximum drawdown, DODEX dropped -37.01% vs DFIV's -25.42%.

DODEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.96 vs 2.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DODEX и DFIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор