Сравнение DODEX с BAI
DODEX (Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund) and BAI (iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF) are both funds - DODEX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Dodge & Cox, while BAI is a Technology Equities fund actively managed by iShares. Over the past year, DODEX returned 56.39% vs 97.95% for BAI. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DODEX charges 0.70%/yr vs 0.55%/yr for BAI.
Доходность
Сравнение доходности DODEX и BAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DODEX показывает доходность 25.77%, что значительно ниже, чем у BAI с доходностью 55.29%.
DODEX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 6.66%
- С начала года
- 25.77%
- 6 месяцев
- 27.16%
- 1 год
- 56.39%
- 3 года*
- 26.27%
- 5 лет*
- 9.72%
- 10 лет*
- —
BAI
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 18.14%
- С начала года
- 55.29%
- 6 месяцев
- 51.89%
- 1 год
- 97.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DODEX и BAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DODEX Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund | 25.77% | 38.64% | -6.38% |
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF | 55.29% | 25.22% | 8.06% |
Correlation
The correlation between DODEX and BAI is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2024 г. | 0.58 |
The correlation between DODEX and BAI has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DODEX vs. BAI — Ранг доходности на риск
DODEX
BAI
Сравнение DODEX c BAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) и iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DODEX | BAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | 1.46 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.18 | 6.07 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.82 | 16.57 | +3.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DODEX | BAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.96 | 3.04 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 1.69 | -1.07 |
Просадки
Сравнение просадок DODEX и BAI
Максимальная просадка DODEX за все время составила -37.01%, что больше максимальной просадки BAI в -34.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODEX и BAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DODEX | BAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.01% | -34.09% | -2.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.97% | -16.22% | +5.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.15% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.40% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.80% | -6.93% | -5.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 5.93% | -3.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности DODEX и BAI
Текущая волатильность для Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) составляет 5.09%, в то время как у iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) волатильность равна 11.32%. Это указывает на то, что DODEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DODEX | BAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 11.32% | -6.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.06% | 26.16% | -14.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.36% | 32.43% | -18.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 35.06% | -18.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.78% | 35.06% | -18.28% |
Сравнение комиссий DODEX и BAI
DODEX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии BAI в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODEX и BAI
Дивидендная доходность DODEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности BAI в 1.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF | 1.16% | 1.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DODEX Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund | 2.25% | 2.83% | 1.94% | 1.92% | 1.93% | 1.38% |
Часто задаваемые вопросы
DODEX and BAI have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAI has higher volatility (11.32%) compared to DODEX (5.09%). In terms of maximum drawdown, DODEX dropped -37.01% vs BAI's -34.09%.
DODEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.96 vs 3.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DODEX и BAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор