Сравнение DODBX с FRGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).
DODBX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 25 июн. 1931 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DODBX и FRGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DODBX и FRGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DODBX Dodge & Cox Balanced Fund | -0.36% | 14.44% | 8.76% | 13.77% | -0.83% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | -1.44% | 17.10% | 12.91% | 17.57% | -1.63% |
Доходность по периодам
С начала года, DODBX показывает доходность -0.36%, что значительно выше, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.
DODBX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 8.67%
- 3 года*
- 11.26%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 9.45%
FRGAX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODBX и FRGAX
DODBX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.
Доходность на риск
DODBX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск
DODBX
FRGAX
Сравнение DODBX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DODBX | FRGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.33 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.93 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.28 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 1.74 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | 7.96 | -3.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DODBX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.33 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 1.27 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между DODBX и FRGAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODBX и FRGAX
Дивидендная доходность DODBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что больше доходности FRGAX в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODBX Dodge & Cox Balanced Fund | 7.25% | 7.53% | 8.21% | 4.64% | 8.67% | 10.62% | 6.92% | 9.35% | 9.57% | 7.53% | 5.59% | 5.44% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | 2.03% | 2.00% | 2.01% | 1.77% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DODBX и FRGAX
Максимальная просадка DODBX за все время составила -50.20%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODBX и FRGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DODBX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.20% | -11.77% | -38.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.71% | -8.53% | +0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.13% | -5.02% | +0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -1.62% | -3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 1.87% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности DODBX и FRGAX
Текущая волатильность для Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) составляет 3.03%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что DODBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DODBX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 4.51% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.55% | 7.04% | -1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.79% | 12.09% | -2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.82% | 10.33% | +0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.26% | 10.33% | +2.93% |