PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOCT с ZMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DOCT с ZMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR).

DOCT и ZMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DOCT - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г.. ZMAR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 3 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности DOCT и ZMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DOCT и ZMAR

2026 (YTD)2025
DOCT
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October		-1.42%12.62%
ZMAR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March		0.46%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, DOCT показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у ZMAR с доходностью 0.46%.

DOCT

1 день
0.53%
1 месяц
-1.89%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
0.90%
1 год
13.54%
3 года*
9.97%
5 лет*
6.64%
10 лет*
—

ZMAR

1 день
0.12%
1 месяц
-0.65%
С начала года
0.46%
6 месяцев
1.92%
1 год
7.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March

Часто сравнивают с DOCT:
DOCT с MGLBXDOCT с FFRHXDOCT с AIOODOCT с FBUFDOCT с FFEBDOCT с BUFQDOCT с NAPR
Часто сравнивают с ZMAR:
ZMAR с KAPRZMAR с ZDEKZMAR с ZJULZMAR с NAPRZMAR с ZNOVZMAR с ZOCTZMAR с SMAX

Сравнение комиссий DOCT и ZMAR

DOCT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ZMAR в 0.79%.

DOCT
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October
ZMAR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March

Доходность на риск

DOCT vs. ZMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOCT
Ранг доходности на риск DOCT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOCT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCT: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCT: 8787
Ранг коэф-та Мартина
ZMAR
Ранг доходности на риск ZMAR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMAR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMAR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMAR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOCT c ZMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOCTZMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

2.31

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

3.65

-1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.55

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

3.74

-1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.33

18.69

-7.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOCT vs. ZMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOCT на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа ZMAR равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOCT и ZMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOCTZMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

2.31

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.86

-1.35

Корреляция

Корреляция между DOCT и ZMAR составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCT и ZMAR

Ни DOCT, ни ZMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DOCT и ZMAR

Максимальная просадка DOCT за все время составила -9.92%, что больше максимальной просадки ZMAR в -2.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCT и ZMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

DOCTZMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.92%

-2.30%

-7.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.90%

-1.92%

-3.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-0.65%

-1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.58%

-0.25%

-1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

0.38%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности DOCT и ZMAR

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT) имеет более высокую волатильность в 2.80% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что DOCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DOCTZMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

1.19%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.52%

1.67%

+2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.97%

3.11%

+5.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.30%

3.21%

+4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.31%

3.21%

+46.10%