PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOCT с PSMR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DOCT с PSMR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR).

DOCT и PSMR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DOCT - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г.. PSMR - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DOCT и PSMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DOCT и PSMR

2026 (YTD)20252024202320222021
DOCT
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October		-1.42%12.50%8.28%16.13%-5.27%4.40%
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF		1.88%6.74%11.99%16.85%-4.11%7.37%

Доходность по периодам

С начала года, DOCT показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у PSMR с доходностью 1.88%.

DOCT

1 день
0.53%
1 месяц
-1.89%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
0.90%
1 год
13.54%
3 года*
9.97%
5 лет*
6.64%
10 лет*
—

PSMR

1 день
-0.07%
1 месяц
0.76%
С начала года
1.88%
6 месяцев
3.71%
1 год
11.76%
3 года*
10.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October

Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

Часто сравнивают с DOCT:
DOCT с MGLBXDOCT с FFRHXDOCT с AIOODOCT с FBUFDOCT с FFEBDOCT с NAPRDOCT с BUFQ
Часто сравнивают с PSMR:
PSMR с NAUGPSMR с FJANPSMR с AIOOPSMR с NAPRPSMR с BUFDPSMR с UJANPSMR с DMAX

Сравнение комиссий DOCT и PSMR

DOCT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PSMR в 0.61%.

DOCT
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

Доходность на риск

DOCT vs. PSMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOCT
Ранг доходности на риск DOCT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOCT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCT: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCT: 8787
Ранг коэф-та Мартина
PSMR
Ранг доходности на риск PSMR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOCT c PSMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOCTPSMRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.35

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

2.04

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.42

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

1.67

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.33

11.05

+0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOCT vs. PSMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOCT на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSMR равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOCT и PSMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOCTPSMRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.35

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.94

-0.43

Корреляция

Корреляция между DOCT и PSMR составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCT и PSMR

Ни DOCT, ни PSMR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DOCT и PSMR

Максимальная просадка DOCT за все время составила -9.92%, что меньше максимальной просадки PSMR в -11.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCT и PSMR.

Загрузка...

Показатели просадок

DOCTPSMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.92%

-11.78%

+1.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.90%

-7.10%

+1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-0.07%

-2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.58%

-1.72%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

1.07%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности DOCT и PSMR

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT) имеет более высокую волатильность в 2.80% по сравнению с Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что DOCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DOCTPSMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

1.24%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.52%

2.24%

+2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.97%

8.76%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.30%

8.52%

-1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.31%

8.52%

+40.79%