Сравнение DOCT с FSEP
DOCT (FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October) and FSEP (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September) are both exchange-traded funds - DOCT is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500, while FSEP is a Options Trading fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September. Both are passively managed. Over the past 5 years, DOCT returned 7.96%/yr vs 10.33%/yr for FSEP. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.85% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DOCT и FSEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOCT показывает доходность 7.07%, что значительно ниже, чем у FSEP с доходностью 9.06%.
DOCT
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 1.23%
- 6 месяцев
- 6.74%
- С начала года
- 7.07%
- 1 год
- 14.22%
- 3 года*
- 10.59%
- 5 лет*
- 7.96%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 24.89%
FSEP
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.62%
- 6 месяцев
- 8.61%
- С начала года
- 9.06%
- 1 год
- 15.43%
- 3 года*
- 13.77%
- 5 лет*
- 10.33%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.66%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $430.79K | $385.10K | $553.83K | |
| $949.48K | $964.63K | $2.91M |
Сравнение доходности по годам DOCT и FSEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOCT FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October | 7.07% | 12.50% | 8.28% | 16.13% | -5.27% | 6.89% | 145.23% |
FSEP FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September | 9.06% | 12.83% | 13.56% | 20.23% | -7.05% | 11.61% | 9.64% |
Correlation
The correlation between DOCT and FSEP is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.96 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2020 г. | 0.90 |
The correlation between DOCT and FSEP has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOCT vs. FSEP — Ранг доходности на риск
DOCT
FSEP
Сравнение DOCT c FSEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOCT | FSEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.39 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | 2.76 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.40 | 13.63 | +2.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOCT и FSEP
Максимальная просадка DOCT за все время составила -9.92%, что меньше максимальной просадки FSEP в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCT и FSEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOCT | FSEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.92% | -13.79% | +3.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.34% | -5.62% | +1.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.92% | -12.37% | +2.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.92% | -13.79% | +3.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.50% | -2.09% | +0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 1.13% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOCT и FSEP
Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT) составляет 1.40%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) волатильность равна 1.97%. Это указывает на то, что DOCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOCT | FSEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 1.97% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.53% | 6.05% | -1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.77% | 7.63% | -1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.39% | 10.87% | -3.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.87% | 10.46% | +37.41% |
Сравнение комиссий DOCT и FSEP
И DOCT, и FSEP имеют комиссию равную 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOCT и FSEP
Ни DOCT, ни FSEP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, DOCT and FSEP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FSEP has higher volatility (1.97%) compared to DOCT (1.40%). In terms of maximum drawdown, DOCT dropped -9.92% vs FSEP's -13.79%.
On 5-year performance, FSEP leads with 10.33% vs 7.96% for DOCT. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, DOCT has been the lower-risk option at 1.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FSEP has performed better with a 10.33% return vs 7.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DOCT and FSEP have the same expense ratio: 0.85% per year.
DOCT and FSEP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DOCT is categorized as Defined Outcome, while FSEP is Options Trading. DOCT tracks S&P 500, while FSEP tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September.
DOCT currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOCT и FSEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор