PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOCT с DDEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DOCT с DDEC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC).

DOCT и DDEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DOCT - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г.. DDEC - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 18 дек. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DOCT и DDEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DOCT и DDEC

2026 (YTD)202520242023202220212020
DOCT
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October		-1.42%12.50%8.28%16.13%-5.27%6.89%0.69%
DDEC
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December		-1.64%12.33%12.26%16.82%-6.71%7.61%0.75%

Доходность по периодам

С начала года, DOCT показывает доходность -1.42%, что значительно выше, чем у DDEC с доходностью -1.64%.

DOCT

1 день
0.53%
1 месяц
-1.89%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
0.90%
1 год
13.54%
3 года*
9.97%
5 лет*
6.64%
10 лет*
—

DDEC

1 день
0.16%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
1.28%
1 год
13.05%
3 года*
11.50%
5 лет*
7.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December

Часто сравнивают с DOCT:
DOCT с MGLBXDOCT с FFRHXDOCT с AIOODOCT с FFEBDOCT с NAPRDOCT с FBUFDOCT с BUFQ
Часто сравнивают с DDEC:
DDEC с FJULDDEC с FDECDDEC с FJANDDEC с GOCTDDEC с GNOVDDEC с FMARDDEC с BUFD

Сравнение комиссий DOCT и DDEC

И DOCT, и DDEC имеют комиссию равную 0.85%.

DOCT
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October
DDEC
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December

Доходность на риск

DOCT vs. DDEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOCT
Ранг доходности на риск DOCT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOCT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCT: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCT: 8787
Ранг коэф-та Мартина
DDEC
Ранг доходности на риск DDEC: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDEC: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDEC: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDEC: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDEC: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDEC: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOCT c DDEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOCTDDECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.52

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

2.21

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

2.44

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.33

11.53

-0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOCT vs. DDEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOCT на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DDEC равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOCT и DDEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOCTDDECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.52

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

1.04

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.09

-0.58

Корреляция

Корреляция между DOCT и DDEC составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCT и DDEC

Ни DOCT, ни DDEC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DOCT и DDEC

Максимальная просадка DOCT за все время составила -9.92%, примерно равная максимальной просадке DDEC в -10.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCT и DDEC.

Загрузка...

Показатели просадок

DOCTDDECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.92%

-10.22%

+0.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.90%

-5.46%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.92%

-10.22%

+0.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-2.53%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.58%

-1.92%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

1.15%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DOCT и DDEC

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) имеют волатильность 2.80% и 2.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DOCTDDECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

2.85%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.52%

4.55%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.97%

8.63%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.30%

6.99%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.31%

6.92%

+42.39%