PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOCT.L с GNOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DOCT.L с GNOM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DOCT.L (L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF) and GNOM (Global X Genomics & Biotechnology ETF) are both Health & Biotech Equities funds - DOCT.L tracks the MSCI World/Health Care NR USD while GNOM tracks the Solactive Genomics Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DOCT.L returned -3.81%/yr vs -9.59%/yr for GNOM. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DOCT.L charges 0.49%/yr vs 0.50%/yr for GNOM.

Доходность

Сравнение доходности DOCT.L и GNOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF (DOCT.L) и Global X Genomics & Biotechnology ETF (GNOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DOCT.L показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у GNOM с доходностью 11.56%.

DOCT.L

1 день
5.27%
1 месяц
6.77%
С начала года
0.41%
6 месяцев
0.07%
1 год
31.20%
3 года*
7.08%
5 лет*
-3.81%
10 лет*
—

GNOM

1 день
3.47%
1 месяц
11.33%
С начала года
11.56%
6 месяцев
9.34%
1 год
57.90%
3 года*
0.45%
5 лет*
-9.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DOCT.L и GNOM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DOCT.L
L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF		0.41%24.88%1.98%-1.20%-33.86%0.19%66.94%5.40%
GNOM
Global X Genomics & Biotechnology ETF		11.56%18.65%-15.99%-8.63%-36.27%-15.93%51.52%3.93%

Correlation

The correlation between DOCT.L and GNOM is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2019 г.

0.55

The correlation between DOCT.L and GNOM has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DOCT.L и GNOM

Секторы
DOCT.L
GNOM

Здравоохранение

98.3%
99.6%

Технологии

1.7%
0.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

DOCT.L
98.3%
GNOM
99.6%

Технологии

DOCT.L
1.7%
GNOM
0.4%

Сырьевые материалы

DOCT.L

-

GNOM

-

Коммуникационные услуги

DOCT.L

-

GNOM

-

Потребительский циклический сектор

DOCT.L

-

GNOM

-

Потребительский защитный сектор

DOCT.L

-

GNOM

-

Энергетика

DOCT.L

-

GNOM

-

Финансовые услуги

DOCT.L

-

GNOM

-

Промышленность

DOCT.L

-

GNOM

-

Недвижимость

DOCT.L

-

GNOM

-

Коммунальные услуги

DOCT.L

-

GNOM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF

Global X Genomics & Biotechnology ETF

Часто сравнивают с DOCT.L:
DOCT.L с IUIT.LDOCT.L с HLTW.LDOCT.L с BTEE.LDOCT.L с HTECDOCT.L с ROBG.LDOCT.L с GNOG.LDOCT.L с WBIO.L
Часто сравнивают с GNOM:
GNOM с ARKGGNOM с IDNAGNOM с IBBGNOM с IBBQGNOM с TMQGNOM с FTECGNOM с FXAIX

Доходность на риск

DOCT.L vs. GNOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOCT.L
Ранг доходности на риск DOCT.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOCT.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCT.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCT.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCT.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCT.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
GNOM
Ранг доходности на риск GNOM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNOM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNOM: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNOM: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNOM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNOM: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOCT.L c GNOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF (DOCT.L) и Global X Genomics & Biotechnology ETF (GNOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOCT.LGNOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
2.18

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
3.06

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.35

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

3.20

-1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.42

9.21

-4.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOCT.L vs. GNOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOCT.L на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа GNOM равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOCT.L и GNOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOCT.LGNOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

2.18

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

-0.29

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

-0.07

+0.30

Просадки

Сравнение просадок DOCT.L и GNOM

Максимальная просадка DOCT.L за все время составила -57.55%, что меньше максимальной просадки GNOM в -75.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCT.L и GNOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DOCT.LGNOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.55%

-75.00%

+17.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.02%

-18.17%

+1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.80%

-46.47%

+17.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.82%

-72.29%

+16.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.74%

-53.90%

+24.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.05%

-40.56%

+11.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.04%

6.30%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности DOCT.L и GNOM

Текущая волатильность для L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF (DOCT.L) составляет 6.75%, в то время как у Global X Genomics & Biotechnology ETF (GNOM) волатильность равна 8.77%. Это указывает на то, что DOCT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GNOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DOCT.LGNOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

8.77%

-2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.76%

19.72%

-3.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.03%

26.66%

-5.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.01%

33.61%

-9.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.76%

34.19%

-9.43%

Сравнение комиссий DOCT.L и GNOM

DOCT.L берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии GNOM в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCT.L и GNOM

DOCT.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GNOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
DOCT.L
L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GNOM
Global X Genomics & Biotechnology ETF		1.23%1.37%0.00%0.00%0.00%0.03%0.14%

Часто задаваемые вопросы

DOCT.L and GNOM have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DOCT.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DOCT.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for GNOM.

DOCT.L tracks MSCI World/Health Care NR USD, while GNOM tracks Solactive Genomics Index. They also come from different issuers: Legal & General and Global X. Their fees differ too: 0.49% for DOCT.L and 0.50% for GNOM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DOCT.L и GNOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор