PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOCG.L с WHCE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DOCG.L с WHCE.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF (DOCG.L) и Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WHCE.L).

DOCG.L и WHCE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DOCG.L - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность MSCI World/Health Care NR USD. Фонд был запущен 26 июн. 2019 г.. WHCE.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P World ESG Enhanced Health Care Index. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DOCG.L и WHCE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF (DOCG.L) и Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WHCE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DOCG.L и WHCE.L

2026 (YTD)202520242023
DOCG.L
L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF		-5.52%16.50%3.57%-9.86%
WHCE.L
Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc		-2.70%7.68%3.32%0.10%
Разные валюты инструментов

DOCG.L торгуется в GBp, в то время как WHCE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WHCE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DOCG.L показывает доходность -5.52%, что значительно ниже, чем у WHCE.L с доходностью -2.70%.

DOCG.L

1 день
2.82%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-5.52%
6 месяцев
9.15%
1 год
20.30%
3 года*
1.87%
5 лет*
-4.46%
10 лет*
—

WHCE.L

1 день
1.66%
1 месяц
-5.32%
С начала года
-2.70%
6 месяцев
5.53%
1 год
1.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF

Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с DOCG.L:
DOCG.L с DRDR.LDOCG.L с VBRDOCG.L с SWDA.LDOCG.L с BIOG.LDOCG.L с HLTW.LDOCG.L с ROBG.LDOCG.L с BTEE.L
Часто сравнивают с WHCE.L:
WHCE.L с DOCT.LWHCE.L с BTEE.LWHCE.L с BIGT.LWHCE.L с XGES.LWHCE.L с HEAE.LWHCE.L с SBIO.LWHCE.L с HEAW.L

Сравнение комиссий DOCG.L и WHCE.L

DOCG.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии WHCE.L в 0.18%.

DOCG.L
L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF
WHCE.L
Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc

Доходность на риск

DOCG.L vs. WHCE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOCG.L
Ранг доходности на риск DOCG.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOCG.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCG.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCG.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCG.L: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCG.L: 4141
Ранг коэф-та Мартина
WHCE.L
Ранг доходности на риск WHCE.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WHCE.L: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WHCE.L: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WHCE.L: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WHCE.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WHCE.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOCG.L c WHCE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF (DOCG.L) и Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WHCE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOCG.LWHCE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.12

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

0.28

+1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.04

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

0.35

+1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.28

0.69

+3.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOCG.L vs. WHCE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOCG.L на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа WHCE.L равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOCG.L и WHCE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOCG.LWHCE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.12

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.20

-0.01

Корреляция

Корреляция между DOCG.L и WHCE.L составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCG.L и WHCE.L

Ни DOCG.L, ни WHCE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DOCG.L и WHCE.L

Максимальная просадка DOCG.L за все время составила -51.45%, что больше максимальной просадки WHCE.L в -20.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCG.L и WHCE.L.

Загрузка...

Показатели просадок

DOCG.LWHCE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.45%

-20.11%

-31.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.66%

-10.36%

-5.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.80%

-7.30%

-24.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.99%

-5.96%

-21.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

4.32%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности DOCG.L и WHCE.L

L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF (DOCG.L) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WHCE.L) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что DOCG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WHCE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DOCG.LWHCE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.90%

5.19%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.26%

10.12%

+4.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.47%

17.02%

+4.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.95%

13.63%

+8.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.42%

13.63%

+9.79%