Сравнение DOCG.L с RTWP.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF (DOCG.L) и L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (RTWP.L).

DOCG.L и RTWP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DOCG.L - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность MSCI World/Health Care NR USD. Фонд был запущен 26 июн. 2019 г.. RTWP.L - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность Russell 2000 TR USD. Фонд был запущен 11 сент. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DOCG.L и RTWP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF (DOCG.L) и L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (RTWP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DOCG.L и RTWP.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
DOCG.L L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF	-5.52%	16.50%	3.57%	-6.64%	-25.94%	1.46%	63.33%	0.69%
RTWP.L L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF	3.17%	3.61%	11.18%	13.44%	-8.94%	20.68%	15.78%	1.37%

Доходность по периодам

С начала года, DOCG.L показывает доходность -5.52%, что значительно ниже, чем у RTWP.L с доходностью 3.17%.

DOCG.L

1 день: 2.82%

1 месяц: -4.55%

С начала года: -5.52%

6 месяцев: 9.15%

1 год: 20.30%

3 года*: 1.87%

5 лет*: -4.46%

10 лет*: —

RTWP.L

1 день: 2.23%

1 месяц: -2.94%

С начала года: 3.17%

6 месяцев: 5.92%

1 год: 19.70%

3 года*: 10.07%

5 лет*: 5.67%

10 лет*: 11.03%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF

Название символа

L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF

Часто сравнивают с DOCG.L:

DOCG.L с DRDR.L DOCG.L с VBR DOCG.L с SWDA.L DOCG.L с BIOG.L DOCG.L с HLTW.L DOCG.L с ROBG.L DOCG.L с BTEE.L

Часто сравнивают с RTWP.L:

RTWP.L с IWM RTWP.L с ^GSPC RTWP.L с VWRL.AS RTWP.L с R2SC.L RTWP.L с FESM RTWP.L с SPY4.DE RTWP.L с AVUV

Сравнение комиссий DOCG.L и RTWP.L

DOCG.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии RTWP.L в 0.30%.

DOCG.L

L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF

RTWP.L

L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF

Доходность на риск

DOCG.L vs. RTWP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DOCG.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

RTWP.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOCG.L c RTWP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF (DOCG.L) и L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (RTWP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	DOCG.L	RTWP.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.94	1.03	-0.09
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.43	1.47	-0.04
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.17	1.20	-0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.34	2.67	-1.32
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.28	7.56	-3.27
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOCG.L vs. RTWP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOCG.L на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RTWP.L равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOCG.L и RTWP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	DOCG.L	RTWP.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.94	1.03	-0.09
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.20	0.29	-0.50
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.54	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.19	0.66	-0.47

Корреляция

Корреляция между DOCG.L и RTWP.L составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCG.L и RTWP.L

Ни DOCG.L, ни RTWP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DOCG.L и RTWP.L

Максимальная просадка DOCG.L за все время составила -51.45%, что больше максимальной просадки RTWP.L в -35.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCG.L и RTWP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	DOCG.L	RTWP.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-51.45%	-35.32%	-16.13%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-15.66%	-12.23%	-3.43%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-49.65%	-28.77%	-20.88%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-35.32%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-31.80%	-4.65%	-27.15%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-26.99%	-7.11%	-19.88%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.92%	2.61%	+2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности DOCG.L и RTWP.L

L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF (DOCG.L) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (RTWP.L) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что DOCG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTWP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	DOCG.L	RTWP.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.90%	5.67%	+1.23%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	14.26%	11.86%	+2.40%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	21.47%	19.00%	+2.47%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	21.95%	19.35%	+2.60%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	23.42%	20.41%	+3.01%

Сравнение DOCG.L с RTWP.L

Доходность

Сравнение доходности DOCG.L и RTWP.L

Сравнение доходности по годам DOCG.L и RTWP.L

Доходность по периодам

DOCG.L

RTWP.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий DOCG.L и RTWP.L

Доходность на риск

DOCG.L vs. RTWP.L — Ранг доходности на риск

DOCG.L

RTWP.L

Сравнение DOCG.L c RTWP.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

DOCG.L vs. RTWP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCG.L и RTWP.L

Просадки

Сравнение просадок DOCG.L и RTWP.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DOCG.L и RTWP.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)