Сравнение DNYMX с DFSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA NY Municipal Bond Portfolio (DNYMX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX).
DNYMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 июн. 2015 г.. DFSTX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 мар. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности DNYMX и DFSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DNYMX и DFSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNYMX DFA NY Municipal Bond Portfolio | 0.57% | 2.69% | 2.87% | 2.76% | -1.17% | -0.10% | 1.26% | 2.42% | 1.02% | 1.74% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 3.30% | 8.07% | 11.50% | 17.66% | -13.50% | 30.50% | 11.19% | 21.78% | -13.20% | 11.19% |
Доходность по периодам
С начала года, DNYMX показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у DFSTX с доходностью 3.30%. За последние 10 лет акции DNYMX уступали акциям DFSTX по среднегодовой доходности: 1.34% против 10.06% соответственно.
DNYMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 2.67%
- 5 лет*
- 1.51%
- 10 лет*
- 1.34%
DFSTX
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- 3.30%
- 6 месяцев
- 4.60%
- 1 год
- 18.83%
- 3 года*
- 12.39%
- 5 лет*
- 6.58%
- 10 лет*
- 10.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DNYMX и DFSTX
DNYMX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DFSTX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DNYMX vs. DFSTX — Ранг доходности на риск
DNYMX
DFSTX
Сравнение DNYMX c DFSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA NY Municipal Bond Portfolio (DNYMX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DNYMX | DFSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.04 | 0.95 | +2.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.72 | 1.47 | +3.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.56 | 1.20 | +1.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | 1.53 | +1.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.85 | 6.08 | +14.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DNYMX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.04 | 0.95 | +2.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.73 | 0.32 | +1.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.26 | 0.46 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 0.49 | +0.82 |
Корреляция
Корреляция между DNYMX и DFSTX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DNYMX и DFSTX
Дивидендная доходность DNYMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности DFSTX в 1.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNYMX DFA NY Municipal Bond Portfolio | 2.74% | 2.36% | 2.73% | 1.92% | 0.70% | 0.59% | 1.06% | 1.31% | 1.21% | 1.04% | 1.08% | 0.00% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 1.05% | 1.08% | 1.05% | 2.45% | 5.18% | 6.39% | 1.08% | 3.30% | 5.16% | 4.56% | 3.10% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок DNYMX и DFSTX
Максимальная просадка DNYMX за все время составила -3.19%, что меньше максимальной просадки DFSTX в -60.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNYMX и DFSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DNYMX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.19% | -60.99% | +57.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.89% | -9.16% | +8.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.53% | -25.91% | +23.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.19% | -44.78% | +41.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -5.96% | +5.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -8.80% | +8.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.14% | 3.50% | -3.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности DNYMX и DFSTX
Текущая волатильность для DFA NY Municipal Bond Portfolio (DNYMX) составляет 0.21%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что DNYMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DNYMX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.21% | 6.16% | -5.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.44% | 12.50% | -12.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96% | 21.90% | -20.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.87% | 20.64% | -19.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.06% | 22.07% | -21.01% |