PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DNVYX с VRGWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DNVYX с VRGWX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DNVYX (Davis New York Venture Fund Class Y) and VRGWX (Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares) are both Large Cap Growth Equities funds. DNVYX is actively managed, while VRGWX is passively managed. Over the past 10 years, DNVYX returned 14.83%/yr vs 18.48%/yr for VRGWX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. DNVYX charges 0.67%/yr vs 0.05%/yr for VRGWX.

Доходность

Сравнение доходности DNVYX и VRGWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis New York Venture Fund Class Y (DNVYX) и Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DNVYX показывает доходность 13.69%, что значительно выше, чем у VRGWX с доходностью 4.75%. За последние 10 лет акции DNVYX уступали акциям VRGWX по среднегодовой доходности: 14.83% против 18.48% соответственно.

DNVYX

1 день
1.02%
1 месяц
1.48%
6 месяцев
10.82%
С начала года
13.69%
1 год
29.36%
3 года*
27.48%
5 лет*
14.65%
10 лет*
14.83%

VRGWX

1 день
0.28%
1 месяц
0.24%
6 месяцев
5.31%
С начала года
4.75%
1 год
15.16%
3 года*
21.40%
5 лет*
14.07%
10 лет*
18.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DNVYX и VRGWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DNVYX
Davis New York Venture Fund Class Y		13.69%27.17%31.80%30.49%-17.34%12.74%11.68%31.35%-12.79%22.51%
VRGWX
Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares		4.75%18.32%33.25%42.65%-29.18%32.42%38.38%36.30%-1.59%30.11%

Correlation

The correlation between DNVYX and VRGWX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2010 г.

0.81

Over the past year, the correlation between DNVYX and VRGWX has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis New York Venture Fund Class Y

Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с DNVYX:
DNVYX с AULDXDNVYX с ONERXDNVYX с AMRGXDNVYX с FSSKXDNVYX с BBLIXDNVYX с BPTRXDNVYX с PROVX
Часто сравнивают с VRGWX:
VRGWX с VONGVRGWX с VOOVRGWX с FSPGXVRGWX с VIGAXVRGWX с VTSAXVRGWX с VIIIXVRGWX с VMGAX

Доходность на риск

DNVYX vs. VRGWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DNVYX
Ранг доходности на риск DNVYX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNVYX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNVYX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNVYX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNVYX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNVYX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
VRGWX
Ранг доходности на риск VRGWX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRGWX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRGWX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRGWX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRGWX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRGWX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DNVYX c VRGWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis New York Venture Fund Class Y (DNVYX) и Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DNVYXVRGWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
0.93

+1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
1.35

+1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.17

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.71

0.96

+2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.37

3.05

+11.33

DNVYX vs. VRGWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DNVYX на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа VRGWX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNVYX и VRGWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DNVYX и VRGWX

Максимальная просадка DNVYX за все время составила -58.41%, что больше максимальной просадки VRGWX в -32.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNVYX и VRGWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DNVYXVRGWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.41%

-32.70%

-25.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.97%

-16.19%

+8.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.44%

-23.44%

+2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.35%

-32.70%

+2.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.97%

-32.70%

-4.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.90%

+3.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.41%

-4.88%

-4.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

5.11%

-3.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DNVYX и VRGWX

Текущая волатильность для Davis New York Venture Fund Class Y (DNVYX) составляет 2.88%, в то время как у Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что DNVYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRGWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DNVYXVRGWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

6.45%

-3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.98%

13.48%

-4.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.51%

16.78%

-4.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.87%

21.85%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.02%

21.23%

-0.21%

Сравнение комиссий DNVYX и VRGWX

DNVYX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии VRGWX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNVYX и VRGWX

Дивидендная доходность DNVYX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.34%, что больше доходности VRGWX в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DNVYX
Davis New York Venture Fund Class Y		9.34%11.15%31.98%7.88%7.54%21.48%5.93%7.63%23.81%8.39%12.88%22.87%
VRGWX
Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares		0.47%0.35%0.56%0.71%0.99%4.18%0.77%1.03%1.22%1.22%1.52%1.51%

Часто задаваемые вопросы

DNVYX and VRGWX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VRGWX has higher volatility (6.45%) compared to DNVYX (2.88%). In terms of maximum drawdown, DNVYX dropped -58.41% vs VRGWX's -32.70%.

DNVYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DNVYX и VRGWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор