Сравнение DNOV с UXJL
DNOV (FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November) and UXJL (FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July) are both Defined Outcome funds. DNOV is passively managed, while UXJL is actively managed. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.85% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DNOV и UXJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DNOV показывает доходность 4.78%, что значительно ниже, чем у UXJL с доходностью 11.78%.
DNOV
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 1.78%
- С начала года
- 4.78%
- 6 месяцев
- 5.27%
- 1 год
- 17.37%
- 3 года*
- 13.14%
- 5 лет*
- 8.14%
- 10 лет*
- —
UXJL
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 6.02%
- С начала года
- 11.78%
- 6 месяцев
- 11.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DNOV и UXJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DNOV FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November | 4.78% | 8.18% |
UXJL FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July | 11.78% | 9.31% |
Correlation
The correlation between DNOV and UXJL is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DNOV vs. UXJL — Ранг доходности на риск
DNOV
UXJL
Сравнение DNOV c UXJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) и FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DNOV | UXJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.17 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.39 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DNOV | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 1.87 | -0.96 |
Просадки
Сравнение просадок DNOV и UXJL
Максимальная просадка DNOV за все время составила -15.03%, что больше максимальной просадки UXJL в -10.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNOV и UXJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DNOV | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.03% | -10.29% | -4.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.18% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.98% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -0.76% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.01% | -1.51% | -0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DNOV и UXJL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DNOV | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.22% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.73% | 13.90% | -8.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.61% | 13.90% | -6.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.04% | 13.90% | -4.86% |
Сравнение комиссий DNOV и UXJL
И DNOV, и UXJL имеют комиссию равную 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DNOV и UXJL
Ни DNOV, ни UXJL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, DNOV and UXJL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DNOV and UXJL have the same expense ratio: 0.85% per year.
DNOV and UXJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: FT Vest and First Trust.
Подберите оптимальное распределение для DNOV и UXJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор