PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DNOV с FNOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DNOV с FNOV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November (FNOV).

DNOV и FNOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DNOV - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 15 нояб. 2019 г.. FNOV - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 15 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DNOV и FNOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November (FNOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DNOV и FNOV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DNOV
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November		-1.48%13.93%10.71%18.52%-7.50%6.03%7.49%1.47%
FNOV
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November		-2.06%14.66%12.48%19.69%-8.88%10.77%12.30%2.27%

Доходность по периодам

С начала года, DNOV показывает доходность -1.48%, что значительно выше, чем у FNOV с доходностью -2.06%.

DNOV

1 день
0.44%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
2.68%
1 год
14.57%
3 года*
11.98%
5 лет*
7.09%
10 лет*
—

FNOV

1 день
0.57%
1 месяц
-2.68%
С начала года
-2.06%
6 месяцев
1.41%
1 год
14.92%
3 года*
12.62%
5 лет*
7.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November

Часто сравнивают с DNOV:
DNOV с PNOVDNOV с FDECDNOV с GOCTDNOV с BUFDDNOV с DAUGDNOV с FAPRDNOV с DAPR
Часто сравнивают с FNOV:
FNOV с BALTFNOV с BUFRFNOV с FFEBFNOV с DMAXFNOV с AIOOFNOV с BUFPFNOV с DDEC

Сравнение комиссий DNOV и FNOV

И DNOV, и FNOV имеют комиссию равную 0.85%.

DNOV
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November
FNOV
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November

Доходность на риск

DNOV vs. FNOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DNOV
Ранг доходности на риск DNOV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNOV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNOV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNOV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNOV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNOV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FNOV
Ранг доходности на риск FNOV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNOV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNOV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNOV: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNOV: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNOV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DNOV c FNOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November (FNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DNOVFNOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

1.19

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

1.81

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.29

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

1.73

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.51

9.28

+3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DNOV vs. FNOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DNOV на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа FNOV равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNOV и FNOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DNOVFNOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.19

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.69

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.67

+0.15

Корреляция

Корреляция между DNOV и FNOV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNOV и FNOV

Ни DNOV, ни FNOV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DNOV и FNOV

Максимальная просадка DNOV за все время составила -15.03%, что меньше максимальной просадки FNOV в -24.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNOV и FNOV.

Загрузка...

Показатели просадок

DNOVFNOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.03%

-24.41%

+9.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.13%

-8.69%

+2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.98%

-15.87%

+5.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-3.26%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-2.99%

+0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

1.62%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности DNOV и FNOV

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) составляет 2.70%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November (FNOV) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что DNOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DNOVFNOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

3.81%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.47%

6.00%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.10%

12.55%

-3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.59%

11.46%

-3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.12%

13.82%

-4.70%