PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DNOV с DOGG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DNOV с DOGG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DNOV (FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November) and DOGG (FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF) are both exchange-traded funds - DNOV is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500, while DOGG is a Derivative Income fund actively managed by FT Vest. DNOV is passively managed, while DOGG is actively managed. Over the past 3 years, DNOV returned 13.14%/yr vs 11.91%/yr for DOGG. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. DNOV charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for DOGG.

Доходность

Сравнение доходности DNOV и DOGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DNOV показывает доходность 4.78%, что значительно ниже, чем у DOGG с доходностью 5.09%.

DNOV

1 день
-0.18%
1 месяц
1.78%
С начала года
4.78%
6 месяцев
5.27%
1 год
17.37%
3 года*
13.14%
5 лет*
8.14%
10 лет*
—

DOGG

1 день
-0.02%
1 месяц
0.22%
С начала года
5.09%
6 месяцев
4.26%
1 год
15.85%
3 года*
11.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DNOV и DOGG

2026 (YTD)202520242023
DNOV
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November		4.78%13.93%10.71%12.48%
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF		5.09%19.43%-2.58%12.69%

Correlation

The correlation between DNOV and DOGG is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2023 г.

0.40

The correlation between DNOV and DOGG shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DNOV и DOGG

Секторы
DNOV
DOGG

Технологии

36.2%

-

Финансовые услуги

11.9%

-

Коммуникационные услуги

10.9%
10.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
30.1%

Здравоохранение

8.4%
29.9%

Промышленность

8.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%
19.9%

Энергетика

3.5%
10.0%

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

DNOV
36.2%
DOGG

-

Финансовые услуги

DNOV
11.9%
DOGG

-

Коммуникационные услуги

DNOV
10.9%
DOGG
10.2%

Потребительский циклический сектор

DNOV
10.1%
DOGG
30.1%

Здравоохранение

DNOV
8.4%
DOGG
29.9%

Промышленность

DNOV
8.1%
DOGG

-

Потребительский защитный сектор

DNOV
4.9%
DOGG
19.9%

Энергетика

DNOV
3.5%
DOGG
10.0%

Коммунальные услуги

DNOV
2.3%
DOGG

-

Недвижимость

DNOV
1.9%
DOGG

-

Сырьевые материалы

DNOV
1.8%
DOGG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November

FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF

Часто сравнивают с DNOV:
DNOV с PNOVDNOV с FDECDNOV с DAUGDNOV с DAPRDNOV с GOCTDNOV с FAPRDNOV с GMAY
Часто сравнивают с DOGG:
DOGG с DYLGDOGG с DJIADOGG с SVOLDOGG с DIVODOGG с SPYDOGG с FTHIDOGG с JPLD

Доходность на риск

DNOV vs. DOGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DNOV
Ранг доходности на риск DNOV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNOV: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNOV: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNOV: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNOV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNOV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
DOGG
Ранг доходности на риск DOGG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOGG: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOGG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOGG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOGG: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOGG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DNOV c DOGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DNOVDOGGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.05
1.53

+1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.61
2.22

+2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.27

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.17

1.92

+2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.39

4.53

+17.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DNOV vs. DOGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DNOV на текущий момент составляет 3.05, что выше коэффициента Шарпа DOGG равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNOV и DOGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DNOVDOGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05

1.53

+1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.85

+0.07

Просадки

Сравнение просадок DNOV и DOGG

Максимальная просадка DNOV за все время составила -15.03%, что больше максимальной просадки DOGG в -11.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNOV и DOGG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DNOVDOGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.03%

-11.19%

-3.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.18%

-8.29%

+4.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.98%

-11.19%

+1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-7.62%

+7.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.01%

-3.22%

+1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

3.50%

-2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности DNOV и DOGG

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) составляет 0.84%, в то время как у FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) волатильность равна 3.20%. Это указывает на то, что DNOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DNOVDOGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

3.20%

-2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.22%

8.04%

-3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.73%

10.43%

-4.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.61%

12.97%

-5.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.04%

12.97%

-3.93%

Сравнение комиссий DNOV и DOGG

DNOV берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DOGG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNOV и DOGG

DNOV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DOGG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.90%.

ПозицияTTM202520242023
DNOV
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November		0.00%0.00%0.00%0.00%
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF		8.90%8.75%9.92%5.89%

Часто задаваемые вопросы

DNOV and DOGG have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DOGG has higher volatility (3.20%) compared to DNOV (0.84%). In terms of maximum drawdown, DNOV dropped -15.03% vs DOGG's -11.19%.

On 3-year performance, DNOV leads with 13.14% vs 11.91% for DOGG. On fees, DOGG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DNOV has been the lower-risk option at 0.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DNOV has performed better with a 13.14% return vs 11.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DOGG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for DNOV.

DOGG has the higher dividend yield at 8.90%, compared with 0.00% for DNOV.

DNOV is categorized as Defined Outcome, while DOGG is Derivative Income. Their fees differ too: 0.85% for DNOV and 0.75% for DOGG.

DNOV currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DNOV и DOGG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор