PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DNOV с DOGG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DNOV с DOGG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG).

DNOV и DOGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DNOV - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 15 нояб. 2019 г.. DOGG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 26 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DNOV и DOGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DNOV и DOGG

2026 (YTD)202520242023
DNOV
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November		-1.48%13.93%10.71%12.48%
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF		4.84%19.43%-2.58%12.69%

Доходность по периодам

С начала года, DNOV показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у DOGG с доходностью 4.84%.

DNOV

1 день
0.44%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
2.68%
1 год
14.57%
3 года*
11.98%
5 лет*
7.09%
10 лет*
—

DOGG

1 день
-1.89%
1 месяц
-6.81%
С начала года
4.84%
6 месяцев
10.30%
1 год
13.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November

FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF

Часто сравнивают с DNOV:
DNOV с PNOVDNOV с FDECDNOV с GOCTDNOV с BUFDDNOV с DAUGDNOV с FAPRDNOV с DAPR
Часто сравнивают с DOGG:
DOGG с DYLGDOGG с DJIADOGG с SVOLDOGG с FTHIDOGG с DIVODOGG с JPLDDOGG с SPY

Сравнение комиссий DNOV и DOGG

DNOV берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DOGG в 0.75%.

DNOV
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF

Доходность на риск

DNOV vs. DOGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DNOV
Ранг доходности на риск DNOV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNOV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNOV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNOV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNOV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNOV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
DOGG
Ранг доходности на риск DOGG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOGG: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOGG: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOGG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOGG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOGG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DNOV c DOGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DNOVDOGGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

1.03

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

1.44

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.20

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

1.40

+1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.51

4.47

+8.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DNOV vs. DOGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DNOV на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа DOGG равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNOV и DOGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DNOVDOGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.03

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.89

-0.07

Корреляция

Корреляция между DNOV и DOGG составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNOV и DOGG

DNOV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DOGG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.69%.

TTM202520242023
DNOV
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November		0.00%0.00%0.00%0.00%
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF		8.69%8.75%9.92%5.89%

Просадки

Сравнение просадок DNOV и DOGG

Максимальная просадка DNOV за все время составила -15.03%, что больше максимальной просадки DOGG в -11.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNOV и DOGG.

Загрузка...

Показатели просадок

DNOVDOGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.03%

-11.19%

-3.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.13%

-8.23%

+2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-7.85%

+5.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-2.98%

+0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

2.67%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности DNOV и DOGG

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) составляет 2.70%, в то время как у FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что DNOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DNOVDOGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

3.55%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.47%

7.84%

-3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.10%

12.92%

-3.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.59%

13.05%

-5.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.12%

13.05%

-3.93%