PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DNLDX с DSPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DNLDX с DSPIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DNLDX (BNY Mellon Active MidCap Fund) and DSPIX (BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund) are both mutual funds - DNLDX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by BNY Mellon, while DSPIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, DNLDX returned 10.51%/yr vs 15.05%/yr for DSPIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. DNLDX charges 1.00%/yr vs 0.20%/yr for DSPIX.

Доходность

Сравнение доходности DNLDX и DSPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Active MidCap Fund (DNLDX) и BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DNLDX показывает доходность 12.26%, что значительно выше, чем у DSPIX с доходностью 8.12%. За последние 10 лет акции DNLDX уступали акциям DSPIX по среднегодовой доходности: 10.51% против 15.05% соответственно.

DNLDX

1 день
-1.25%
1 месяц
2.69%
С начала года
12.26%
6 месяцев
10.41%
1 год
19.98%
3 года*
18.90%
5 лет*
10.35%
10 лет*
10.51%

DSPIX

1 день
-1.43%
1 месяц
-1.35%
С начала года
8.12%
6 месяцев
6.79%
1 год
22.31%
3 года*
20.63%
5 лет*
12.92%
10 лет*
15.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DNLDX и DSPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DNLDX
BNY Mellon Active MidCap Fund		12.26%9.79%22.27%16.99%-14.34%26.49%9.29%16.82%-14.46%16.64%
DSPIX
BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund		8.12%17.81%24.40%26.36%-18.51%28.64%14.18%31.31%-4.36%21.59%

Correlation

The correlation between DNLDX and DSPIX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 1993 г.

0.88

The correlation between DNLDX and DSPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Active MidCap Fund

BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund

Часто сравнивают с DNLDX:
DNLDX с SPYDNLDX с TQQQDNLDX с IIPRDNLDX с DBMYXDNLDX с DRRIXDNLDX с BIGTXDNLDX с DRMBX
Часто сравнивают с DSPIX:
DSPIX с VOODSPIX с PEOPXDSPIX с SPYDSPIX с PRNHXDSPIX с VTIDSPIX с PRGFXDSPIX с BTC-USD

Доходность на риск

DNLDX vs. DSPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DNLDX
Ранг доходности на риск DNLDX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNLDX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNLDX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNLDX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNLDX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNLDX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
DSPIX
Ранг доходности на риск DSPIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSPIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSPIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSPIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSPIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSPIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DNLDX c DSPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Active MidCap Fund (DNLDX) и BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DNLDXDSPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.89

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
2.58

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.34

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

2.67

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.95

11.95

-1.00

DNLDX vs. DSPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DNLDX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DSPIX равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNLDX и DSPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DNLDX и DSPIX

Максимальная просадка DNLDX за все время составила -63.69%, что больше максимальной просадки DSPIX в -55.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNLDX и DSPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DNLDXDSPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.69%

-55.32%

-8.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.29%

-8.92%

+1.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.42%

-18.81%

-1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.42%

-24.62%

+1.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.23%

-33.79%

-8.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-3.14%

+1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.62%

-9.26%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

1.99%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DNLDX и DSPIX

BNY Mellon Active MidCap Fund (DNLDX) и BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX) имеют волатильность 4.67% и 4.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DNLDXDSPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

4.88%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

9.94%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.58%

12.58%

+1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

17.03%

+1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.51%

18.05%

+1.46%

Сравнение комиссий DNLDX и DSPIX

DNLDX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии DSPIX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNLDX и DSPIX

Дивидендная доходность DNLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.38%, что меньше доходности DSPIX в 31.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DNLDX
BNY Mellon Active MidCap Fund		13.38%14.15%15.24%1.69%8.82%17.74%2.77%2.65%11.14%11.32%1.00%3.12%
DSPIX
BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund		31.30%33.86%27.60%27.46%18.33%12.91%1.15%5.01%6.33%2.53%2.91%2.63%

Часто задаваемые вопросы

DNLDX and DSPIX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DSPIX has higher volatility (4.88%) compared to DNLDX (4.67%). In terms of maximum drawdown, DNLDX dropped -63.69% vs DSPIX's -55.32%.

DSPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DNLDX и DSPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор