PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DNLAX с PRNEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DNLAX с PRNEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DNLAX (BNY Mellon Natural Resources Fund Class A) and PRNEX (T. Rowe Price New Era Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, DNLAX returned 14.01%/yr vs 8.96%/yr for PRNEX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. DNLAX charges 1.14%/yr vs 0.56%/yr for PRNEX.

Доходность

Сравнение доходности DNLAX и PRNEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Natural Resources Fund Class A (DNLAX) и T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DNLAX показывает доходность 27.67%, что значительно выше, чем у PRNEX с доходностью 23.27%. За последние 10 лет акции DNLAX превзошли акции PRNEX по среднегодовой доходности: 14.01% против 8.96% соответственно.

DNLAX

1 день
1.81%
1 месяц
2.80%
С начала года
27.67%
6 месяцев
30.04%
1 год
54.19%
3 года*
16.78%
5 лет*
16.23%
10 лет*
14.01%

PRNEX

1 день
1.86%
1 месяц
-0.02%
С начала года
23.27%
6 месяцев
22.45%
1 год
41.40%
3 года*
17.07%
5 лет*
11.57%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DNLAX и PRNEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DNLAX
BNY Mellon Natural Resources Fund Class A		27.67%14.75%0.86%1.33%33.83%38.00%6.30%16.33%-17.78%13.69%
PRNEX
T. Rowe Price New Era Fund		23.27%18.85%4.41%1.02%7.14%25.35%-2.63%16.91%-16.23%10.57%

Correlation

The correlation between DNLAX and PRNEX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2003 г.

0.94

The correlation between DNLAX and PRNEX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Natural Resources Fund Class A

T. Rowe Price New Era Fund

Часто сравнивают с DNLAX:
DNLAX с PRCOXDNLAX с AVEMXDNLAX с FFGCXDNLAX с SGGDXDNLAX с SWPPXDNLAX с RSNRXDNLAX с MPBFX
Часто сравнивают с PRNEX:
PRNEX с PRISXPRNEX с PRIDXPRNEX с PRGTXPRNEX с THOIXPRNEX с FXAIXPRNEX с PRFDXPRNEX с PRDGX

Доходность на риск

DNLAX vs. PRNEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DNLAX
Ранг доходности на риск DNLAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNLAX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNLAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNLAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNLAX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNLAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
PRNEX
Ранг доходности на риск PRNEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNEX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNEX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNEX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNEX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DNLAX c PRNEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Natural Resources Fund Class A (DNLAX) и T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DNLAXPRNEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.08
2.97

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.93
3.98

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.52

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.45

8.70

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.48

26.94

-3.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DNLAX vs. PRNEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DNLAX на текущий момент составляет 3.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRNEX равному 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNLAX и PRNEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DNLAXPRNEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08

2.97

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.62

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.44

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.38

-0.01

Просадки

Сравнение просадок DNLAX и PRNEX

Максимальная просадка DNLAX за все время составила -69.14%, примерно равная максимальной просадке PRNEX в -66.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNLAX и PRNEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DNLAXPRNEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.14%

-66.56%

-2.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.51%

-4.90%

-2.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.37%

-20.19%

-12.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.37%

-21.50%

-10.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.45%

-49.64%

-4.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.89%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.56%

-16.30%

-5.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

1.58%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности DNLAX и PRNEX

BNY Mellon Natural Resources Fund Class A (DNLAX) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что DNLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRNEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DNLAXPRNEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

4.13%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.48%

11.44%

+2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.16%

14.41%

+3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.65%

18.67%

+6.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.50%

20.61%

+4.89%

Сравнение комиссий DNLAX и PRNEX

DNLAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии PRNEX в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNLAX и PRNEX

Дивидендная доходность DNLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности PRNEX в 7.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DNLAX
BNY Mellon Natural Resources Fund Class A		1.72%2.19%7.75%12.54%9.80%5.04%0.91%1.95%1.53%0.40%1.26%0.98%
PRNEX
T. Rowe Price New Era Fund		7.33%9.04%4.81%11.46%4.47%2.07%2.54%2.18%1.69%1.89%1.28%2.68%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, DNLAX and PRNEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DNLAX has higher volatility (4.59%) compared to PRNEX (4.13%). In terms of maximum drawdown, DNLAX dropped -69.14% vs PRNEX's -66.56%.

DNLAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 2.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DNLAX и PRNEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор