PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DNLAX с FSTEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DNLAX с FSTEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Natural Resources Fund Class A (DNLAX) и Invesco Energy Fund (FSTEX).

DNLAX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г.. FSTEX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 янв. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности DNLAX и FSTEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Natural Resources Fund Class A (DNLAX) и Invesco Energy Fund (FSTEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DNLAX и FSTEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DNLAX
BNY Mellon Natural Resources Fund Class A		24.60%14.75%0.86%1.33%33.83%38.00%6.30%16.33%-17.78%13.69%
FSTEX
Invesco Energy Fund		37.73%12.31%6.00%0.28%52.85%55.99%-32.13%4.78%-26.82%-8.26%

Доходность по периодам

С начала года, DNLAX показывает доходность 24.60%, что значительно ниже, чем у FSTEX с доходностью 37.73%. За последние 10 лет акции DNLAX превзошли акции FSTEX по среднегодовой доходности: 14.25% против 8.68% соответственно.

DNLAX

1 день
1.61%
1 месяц
-0.73%
С начала года
24.60%
6 месяцев
33.31%
1 год
48.70%
3 года*
14.47%
5 лет*
17.85%
10 лет*
14.25%

FSTEX

1 день
-0.81%
1 месяц
10.37%
С начала года
37.73%
6 месяцев
41.41%
1 год
41.72%
3 года*
19.74%
5 лет*
24.88%
10 лет*
8.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Natural Resources Fund Class A

Invesco Energy Fund

Часто сравнивают с DNLAX:
DNLAX с PRCOXDNLAX с AVEMXDNLAX с FFGCXDNLAX с SGGDXDNLAX с SWPPXDNLAX с RSNRXDNLAX с MPBFX
Часто сравнивают с FSTEX:
FSTEX с FTHNXFSTEX с ALARXFSTEX с MMUFXFSTEX с SHSAXFSTEX с XLEFSTEX с FSENXFSTEX с TORIX

Сравнение комиссий DNLAX и FSTEX

DNLAX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии FSTEX в 1.36%.

FSTEX
Invesco Energy Fund
DNLAX
BNY Mellon Natural Resources Fund Class A

Доходность на риск

DNLAX vs. FSTEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DNLAX
Ранг доходности на риск DNLAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNLAX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNLAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNLAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNLAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNLAX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FSTEX
Ранг доходности на риск FSTEX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTEX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTEX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTEX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTEX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DNLAX c FSTEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Natural Resources Fund Class A (DNLAX) и Invesco Energy Fund (FSTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DNLAXFSTEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

1.93

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

2.43

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.35

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

2.30

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.73

8.32

+2.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DNLAX vs. FSTEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DNLAX на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSTEX равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNLAX и FSTEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DNLAXFSTEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.93

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.99

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.29

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.27

+0.10

Корреляция

Корреляция между DNLAX и FSTEX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNLAX и FSTEX

Дивидендная доходность DNLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности FSTEX в 1.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DNLAX
BNY Mellon Natural Resources Fund Class A		1.76%2.19%7.75%12.54%9.80%5.04%0.91%1.95%1.53%0.40%1.26%0.98%
FSTEX
Invesco Energy Fund		1.61%2.22%4.03%2.11%0.89%1.80%2.21%1.53%3.05%2.22%1.10%1.58%

Просадки

Сравнение просадок DNLAX и FSTEX

Максимальная просадка DNLAX за все время составила -69.14%, что меньше максимальной просадки FSTEX в -83.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNLAX и FSTEX.

Загрузка...

Показатели просадок

DNLAXFSTEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.14%

-83.31%

+14.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.87%

-18.57%

-2.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.37%

-26.88%

-5.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.45%

-73.41%

+18.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-1.35%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.71%

-25.28%

+3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.60%

5.13%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности DNLAX и FSTEX

BNY Mellon Natural Resources Fund Class A (DNLAX) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с Invesco Energy Fund (FSTEX) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что DNLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DNLAXFSTEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

4.41%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.26%

12.78%

+2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.60%

22.26%

+4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.95%

25.29%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.58%

29.77%

-4.19%