PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DNLAX с DAGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DNLAX с DAGVX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Natural Resources Fund Class A (DNLAX) и BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX).

DNLAX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г.. DAGVX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 29 сент. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности DNLAX и DAGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Natural Resources Fund Class A (DNLAX) и BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DNLAX и DAGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DNLAX
BNY Mellon Natural Resources Fund Class A		24.39%14.75%0.86%1.33%33.83%38.00%6.30%16.33%-17.78%13.69%
DAGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund		2.60%18.20%14.16%12.54%1.43%30.90%3.66%26.74%-10.76%14.78%

Доходность по периодам

С начала года, DNLAX показывает доходность 24.39%, что значительно выше, чем у DAGVX с доходностью 2.60%. За последние 10 лет акции DNLAX превзошли акции DAGVX по среднегодовой доходности: 14.23% против 12.76% соответственно.

DNLAX

1 день
-0.17%
1 месяц
2.19%
С начала года
24.39%
6 месяцев
33.52%
1 год
47.10%
3 года*
14.40%
5 лет*
17.81%
10 лет*
14.23%

DAGVX

1 день
0.36%
1 месяц
-2.38%
С начала года
2.60%
6 месяцев
7.52%
1 год
17.62%
3 года*
15.76%
5 лет*
12.50%
10 лет*
12.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Natural Resources Fund Class A

BNY Mellon Dynamic Value Fund

Часто сравнивают с DNLAX:
DNLAX с PRCOXDNLAX с AVEMXDNLAX с FFGCXDNLAX с SGGDXDNLAX с SWPPXDNLAX с RSNRXDNLAX с MPBFX
Часто сравнивают с DAGVX:
DAGVX с PEYAXDAGVX с VFAIXDAGVX с VOODAGVX с PARWXDAGVX с VTVDAGVX с NPRTXDAGVX с DQEIX

Сравнение комиссий DNLAX и DAGVX

DNLAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии DAGVX в 0.93%.

DNLAX
BNY Mellon Natural Resources Fund Class A
DAGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund

Доходность на риск

DNLAX vs. DAGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DNLAX
Ранг доходности на риск DNLAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNLAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNLAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNLAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNLAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
DAGVX
Ранг доходности на риск DAGVX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAGVX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAGVX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAGVX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAGVX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAGVX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DNLAX c DAGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Natural Resources Fund Class A (DNLAX) и BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DNLAXDAGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

1.10

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

1.57

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.24

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.37

1.49

+0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.74

6.54

+4.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DNLAX vs. DAGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DNLAX на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа DAGVX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNLAX и DAGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DNLAXDAGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.10

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.81

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.68

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.56

-0.19

Корреляция

Корреляция между DNLAX и DAGVX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNLAX и DAGVX

Дивидендная доходность DNLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности DAGVX в 6.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DNLAX
BNY Mellon Natural Resources Fund Class A		1.76%2.19%7.75%12.54%9.80%5.04%0.91%1.95%1.53%0.40%1.26%0.98%
DAGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund		6.52%6.69%6.85%5.09%7.96%21.64%2.64%3.29%17.81%10.71%2.72%15.78%

Просадки

Сравнение просадок DNLAX и DAGVX

Максимальная просадка DNLAX за все время составила -69.14%, что больше максимальной просадки DAGVX в -55.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNLAX и DAGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

DNLAXDAGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.14%

-55.04%

-14.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.06%

-7.87%

-5.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.37%

-16.96%

-15.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.45%

-42.62%

-11.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-4.32%

+3.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.71%

-7.69%

-14.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.60%

2.78%

+1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности DNLAX и DAGVX

BNY Mellon Natural Resources Fund Class A (DNLAX) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что DNLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DNLAXDAGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

4.59%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.25%

9.12%

+6.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.60%

16.87%

+9.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.92%

15.58%

+10.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.58%

18.82%

+6.76%