PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DNLAX с DAGVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DNLAX с DAGVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DNLAX (BNY Mellon Natural Resources Fund Class A) and DAGVX (BNY Mellon Dynamic Value Fund) are both mutual funds - DNLAX is a Energy Equities fund managed by BNY Mellon, while DAGVX is a Large Cap Value Equities fund managed by BNY Mellon. Over the past 10 years, DNLAX returned 13.98%/yr vs 13.47%/yr for DAGVX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DNLAX charges 1.14%/yr vs 0.93%/yr for DAGVX.

Доходность

Сравнение доходности DNLAX и DAGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Natural Resources Fund Class A (DNLAX) и BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DNLAX показывает доходность 27.33%, что значительно выше, чем у DAGVX с доходностью 13.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DNLAX имеют среднегодовую доходность 13.98%, а акции DAGVX немного отстают с 13.47%.

DNLAX

1 день
-0.27%
1 месяц
1.73%
С начала года
27.33%
6 месяцев
29.36%
1 год
54.48%
3 года*
16.67%
5 лет*
16.05%
10 лет*
13.98%

DAGVX

1 день
-0.34%
1 месяц
3.12%
С начала года
13.66%
6 месяцев
15.03%
1 год
29.81%
3 года*
19.59%
5 лет*
13.07%
10 лет*
13.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DNLAX и DAGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DNLAX
BNY Mellon Natural Resources Fund Class A		27.33%14.75%0.86%1.33%33.83%38.00%6.30%16.33%-17.78%13.69%
DAGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund		13.66%18.20%14.16%12.54%1.43%30.90%3.66%26.74%-10.76%14.78%

Correlation

The correlation between DNLAX and DAGVX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2003 г.

0.75

Over the past year, the correlation between DNLAX and DAGVX has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Natural Resources Fund Class A

BNY Mellon Dynamic Value Fund

Часто сравнивают с DNLAX:
DNLAX с PRCOXDNLAX с AVEMXDNLAX с FFGCXDNLAX с SGGDXDNLAX с SWPPXDNLAX с RSNRXDNLAX с MPBFX
Часто сравнивают с DAGVX:
DAGVX с PEYAXDAGVX с VFAIXDAGVX с VOODAGVX с PARWXDAGVX с NPRTXDAGVX с VTVDAGVX с DQEIX

Доходность на риск

DNLAX vs. DAGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DNLAX
Ранг доходности на риск DNLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNLAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNLAX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNLAX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNLAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
DAGVX
Ранг доходности на риск DAGVX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAGVX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAGVX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAGVX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAGVX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAGVX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DNLAX c DAGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Natural Resources Fund Class A (DNLAX) и BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DNLAXDAGVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.98
2.45

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.83
3.44

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.44

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.20

4.36

+2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.69

16.11

+6.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DNLAX vs. DAGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DNLAX на текущий момент составляет 2.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DAGVX равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNLAX и DAGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DNLAXDAGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.98

2.45

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.84

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.72

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.58

-0.21

Просадки

Сравнение просадок DNLAX и DAGVX

Максимальная просадка DNLAX за все время составила -69.14%, что больше максимальной просадки DAGVX в -55.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNLAX и DAGVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DNLAXDAGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.14%

-55.04%

-14.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.51%

-6.69%

-0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.37%

-16.96%

-15.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.37%

-16.96%

-15.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.45%

-42.62%

-11.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.34%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.55%

-7.65%

-13.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

1.81%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности DNLAX и DAGVX

BNY Mellon Natural Resources Fund Class A (DNLAX) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что DNLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DNLAXDAGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

3.58%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

9.12%

+4.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.15%

11.91%

+6.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.65%

15.58%

+10.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.50%

18.83%

+6.67%

Сравнение комиссий DNLAX и DAGVX

DNLAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии DAGVX в 0.93%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNLAX и DAGVX

Дивидендная доходность DNLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности DAGVX в 5.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund		5.88%6.69%6.85%5.09%7.96%21.64%2.64%3.29%17.81%10.71%2.72%15.78%
DNLAX
BNY Mellon Natural Resources Fund Class A		1.72%2.19%7.75%12.54%9.80%5.04%0.91%1.95%1.53%0.40%1.26%0.98%

Часто задаваемые вопросы

DNLAX and DAGVX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DNLAX has higher volatility (4.61%) compared to DAGVX (3.58%). In terms of maximum drawdown, DNLAX dropped -69.14% vs DAGVX's -55.04%.

DNLAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DNLAX и DAGVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор