Сравнение DMX с VGMS
DMX (DoubleLine Multi-Sector Income ETF) and VGMS (Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DMX charges 0.50%/yr vs 0.30%/yr for VGMS.
Доходность
Сравнение доходности DMX и VGMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DMX показывает доходность 1.46%, что значительно выше, чем у VGMS с доходностью 1.06%.
DMX
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 6.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGMS
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DMX и VGMS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DMX DoubleLine Multi-Sector Income ETF | 1.46% | 4.72% |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 1.06% | 5.44% |
Correlation
The correlation between DMX and VGMS is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DMX vs. VGMS — Ранг доходности на риск
DMX
VGMS
Сравнение DMX c VGMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Multi-Sector Income ETF (DMX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMX | VGMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.06 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.23 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMX | VGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.85 | 2.11 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок DMX и VGMS
Максимальная просадка DMX за все время составила -2.65%, что больше максимальной просадки VGMS в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMX и VGMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DMX | VGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.65% | -2.46% | -0.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -0.39% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -0.31% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DMX и VGMS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DMX | VGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.87% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.69% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30% | 3.21% | -0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.14% | 3.21% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.14% | 3.21% | -0.07% |
Сравнение комиссий DMX и VGMS
DMX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VGMS в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMX и VGMS
Дивидендная доходность DMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что больше доходности VGMS в 5.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DMX DoubleLine Multi-Sector Income ETF | 5.90% | 5.96% | 0.42% |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 5.16% | 2.94% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DMX and VGMS have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGMS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGMS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for DMX.
DMX has the higher dividend yield at 5.90%, compared with 5.16% for VGMS.
They also come from different issuers: DoubleLine and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for DMX and 0.30% for VGMS.
Подберите оптимальное распределение для DMX и VGMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор