Сравнение DMX с VGMS
DMX (DoubleLine Multi-Sector Income ETF) и VGMS (Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF) — оба фонда категории Multisector Bonds. Оба фонда управляются активно. Корреляция 0.69 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. DMX взимает 0.50% в год против 0.30% у VGMS.
Доходность
Сравнение доходности DMX и VGMS
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, DMX показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у VGMS с доходностью 1.09%.
DMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 2.61%
- 1 год
- 8.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGMS
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- 1.09%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DMX и VGMS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DMX DoubleLine Multi-Sector Income ETF | 1.02% | 4.72% |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 1.09% | 5.44% |
Корреляция
Корреляция между DMX и VGMS составляет 0.69 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DMX vs. VGMS — Ранг доходности на риск
DMX
VGMS
Сравнение DMX c VGMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Multi-Sector Income ETF (DMX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMX | VGMS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.71 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.27 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.88 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.05 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.71 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMX | VGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.91 | 2.52 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок DMX и VGMS
Максимальная просадка DMX за все время составила -2.65%, что больше максимальной просадки VGMS в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMX и VGMS.
Загрузка...
Показатели просадок
| DMX | VGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.65% | -2.46% | -0.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.16% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -0.29% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DMX и VGMS
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DMX | VGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.60% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35% | 3.14% | -0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.19% | 3.14% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.19% | 3.14% | +0.05% |
Сравнение комиссий DMX и VGMS
DMX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VGMS в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMX и VGMS
Дивидендная доходность DMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности VGMS в 4.24%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DMX DoubleLine Multi-Sector Income ETF | 5.79% | 5.96% | 0.42% |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 4.24% | 2.94% | 0.00% |