PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMX с PSDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DMX с PSDM

Последнее обновление 16 апр. 2026 г.

DMX (DoubleLine Multi-Sector Income ETF) и PSDM (PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF) — оба фонда категории Multisector Bonds. Оба фонда управляются активно. За последний год DMX показал 8.65% против 6.27% у PSDM. При корреляции 0.39 их движения в цене в значительной степени независимы. DMX взимает 0.50% в год против 0.40% у PSDM.

Доходность

Сравнение доходности DMX и PSDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Multi-Sector Income ETF (DMX) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, DMX показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у PSDM с доходностью 1.15%.

DMX

1 день
0.00%
1 месяц
1.05%
С начала года
1.02%
6 месяцев
2.61%
1 год
8.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSDM

1 день
0.00%
1 месяц
0.90%
С начала года
1.15%
6 месяцев
2.12%
1 год
6.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DMX и PSDM

2026 (YTD)20252024
DMX
DoubleLine Multi-Sector Income ETF		1.02%7.23%-0.04%
PSDM
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF		1.15%6.16%0.16%

Корреляция

Корреляция между DMX и PSDM составляет 0.40 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DoubleLine Multi-Sector Income ETF

PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF

Часто сравнивают с DMX:
DMX с AGGADMX с CARYDMX с BINCDMX с DFVEDMX с DCMTDMX с JPIEDMX с XAGG
Часто сравнивают с PSDM:
PSDM с MINTPSDM с BOXAPSDM с JPIEPSDM с BINCPSDM с FLDRPSDM с BNDXPSDM с DCRE

Доходность на риск

DMX vs. PSDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMX
Ранг доходности на риск DMX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
PSDM
Ранг доходности на риск PSDM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSDM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSDM: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSDM: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSDM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSDM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMX c PSDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Multi-Sector Income ETF (DMX) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMXPSDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.71

3.50

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.27

6.02

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.88

1.79

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.05

5.59

+1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

30.71

25.92

+4.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMX vs. PSDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMX на текущий момент составляет 3.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSDM равному 3.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMX и PSDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMXPSDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.71

3.50

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.91

3.09

-1.18

Просадки

Сравнение просадок DMX и PSDM

Максимальная просадка DMX за все время составила -2.65%, что больше максимальной просадки PSDM в -1.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMX и PSDM.

Загрузка...

Показатели просадок

DMXPSDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.65%

-1.19%

-1.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.28%

-1.19%

-0.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.25%

-0.17%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

0.26%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности DMX и PSDM

DoubleLine Multi-Sector Income ETF (DMX) имеет более высокую волатильность в 0.97% по сравнению с PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что DMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DMXPSDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.97%

0.86%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.60%

1.17%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35%

1.81%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.19%

2.01%

+1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.19%

2.01%

+1.18%

Сравнение комиссий DMX и PSDM

DMX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PSDM в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMX и PSDM

Дивидендная доходность DMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности PSDM в 4.88%

TTM202520242023
DMX
DoubleLine Multi-Sector Income ETF		5.79%5.96%0.42%0.00%
PSDM
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF		4.88%4.57%5.17%2.91%