PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMX с OGSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DMX с OGSP

Последнее обновление 16 апр. 2026 г.

DMX (DoubleLine Multi-Sector Income ETF) и OGSP (Obra High Grade Structured Products ETF) — оба фонда категории Multisector Bonds. Оба фонда управляются активно. За последний год DMX показал 8.65% против 6.06% у OGSP. При корреляции 0.17 их движения в цене в значительной степени независимы. DMX взимает 0.50% в год против 0.90% у OGSP.

Доходность

Сравнение доходности DMX и OGSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Multi-Sector Income ETF (DMX) и Obra High Grade Structured Products ETF (OGSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DMX показывает доходность 1.02%, а OGSP немного ниже – 0.98%.

DMX

1 день
0.00%
1 месяц
1.05%
С начала года
1.02%
6 месяцев
2.61%
1 год
8.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OGSP

1 день
0.00%
1 месяц
0.47%
С начала года
0.98%
6 месяцев
2.25%
1 год
6.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DMX и OGSP

2026 (YTD)20252024
DMX
DoubleLine Multi-Sector Income ETF		1.02%7.23%-0.04%
OGSP
Obra High Grade Structured Products ETF		0.98%6.22%0.32%

Корреляция

Корреляция между DMX и OGSP составляет 0.23 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DoubleLine Multi-Sector Income ETF

Obra High Grade Structured Products ETF

Часто сравнивают с DMX:
DMX с AGGADMX с CARYDMX с BINCDMX с DFVEDMX с DCMTDMX с JPIEDMX с XAGG
Часто сравнивают с OGSP:
OGSP с OOSPOGSP с VOOOGSP с FSECOGSP с USDXOGSP с USTBOGSP с TBUXOGSP с IBHF

Доходность на риск

DMX vs. OGSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMX
Ранг доходности на риск DMX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
OGSP
Ранг доходности на риск OGSP: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OGSP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGSP: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGSP: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGSP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGSP: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMX c OGSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Multi-Sector Income ETF (DMX) и Obra High Grade Structured Products ETF (OGSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMXOGSPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.71

3.27

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.27

5.17

+1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.88

2.03

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.05

12.33

-5.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

30.71

34.42

-3.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMX vs. OGSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMX на текущий момент составляет 3.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OGSP равному 3.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMX и OGSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMXOGSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.71

3.27

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.91

3.09

-1.18

Просадки

Сравнение просадок DMX и OGSP

Максимальная просадка DMX за все время составила -2.65%, что больше максимальной просадки OGSP в -0.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMX и OGSP.

Загрузка...

Показатели просадок

DMXOGSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.65%

-0.82%

-1.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.28%

-0.50%

-0.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.25%

-0.10%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

0.18%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности DMX и OGSP

DoubleLine Multi-Sector Income ETF (DMX) имеет более высокую волатильность в 0.97% по сравнению с Obra High Grade Structured Products ETF (OGSP) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что DMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OGSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DMXOGSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.97%

0.33%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.60%

1.16%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35%

1.87%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.19%

1.98%

+1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.19%

1.98%

+1.21%

Сравнение комиссий DMX и OGSP

DMX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии OGSP в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMX и OGSP

Дивидендная доходность DMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что меньше доходности OGSP в 5.86%

TTM20252024
DMX
DoubleLine Multi-Sector Income ETF		5.79%5.96%0.42%
OGSP
Obra High Grade Structured Products ETF		5.86%5.88%4.55%