Сравнение DMX с BLUI
DMX (DoubleLine Multi-Sector Income ETF) and BLUI (Bluemonte Diversified Income ETF) are both Multisector Bonds funds. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DMX charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for BLUI.
Доходность
Сравнение доходности DMX и BLUI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DMX показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у BLUI с доходностью 3.27%.
DMX
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 6.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLUI
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 3.27%
- 6 месяцев
- 3.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DMX и BLUI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DMX DoubleLine Multi-Sector Income ETF | 1.46% | 4.34% |
BLUI Bluemonte Diversified Income ETF | 3.27% | 3.80% |
Correlation
The correlation between DMX and BLUI is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DMX vs. BLUI — Ранг доходности на риск
DMX
BLUI
Сравнение DMX c BLUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Multi-Sector Income ETF (DMX) и Bluemonte Diversified Income ETF (BLUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMX | BLUI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.06 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.23 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMX | BLUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.85 | 1.97 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок DMX и BLUI
Максимальная просадка DMX за все время составила -2.65%, что больше максимальной просадки BLUI в -2.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMX и BLUI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DMX | BLUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.65% | -2.43% | -0.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -0.43% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -0.37% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DMX и BLUI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DMX | BLUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.87% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.69% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30% | 3.89% | -1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.14% | 3.89% | -0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.14% | 3.89% | -0.75% |
Сравнение комиссий DMX и BLUI
DMX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BLUI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMX и BLUI
Дивидендная доходность DMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что больше доходности BLUI в 4.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BLUI Bluemonte Diversified Income ETF | 4.72% | 2.91% | 0.00% |
DMX DoubleLine Multi-Sector Income ETF | 5.90% | 5.96% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
DMX and BLUI have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DMX is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DMX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for BLUI.
DMX has the higher dividend yield at 5.90%, compared with 4.72% for BLUI.
They also come from different issuers: DoubleLine and Bluemonte. Their fees differ too: 0.50% for DMX and 0.75% for BLUI.
Подберите оптимальное распределение для DMX и BLUI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор