PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMTFX с WMGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DMTFX с WMGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Tax Free USA Fund (DMTFX) и Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX).

DMTFX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 10 янв. 1984 г.. WMGAX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности DMTFX и WMGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Tax Free USA Fund (DMTFX) и Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMTFX и WMGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DMTFX
Delaware Tax Free USA Fund		-0.80%2.13%3.17%10.72%-16.20%5.19%8.85%8.97%0.29%7.19%
WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund		-7.05%0.83%10.02%19.97%-30.68%16.22%48.56%38.01%-0.20%26.95%

Доходность по периодам

С начала года, DMTFX показывает доходность -0.80%, что значительно выше, чем у WMGAX с доходностью -7.05%. За последние 10 лет акции DMTFX уступали акциям WMGAX по среднегодовой доходности: 2.49% против 10.65% соответственно.

DMTFX

1 день
0.40%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
-0.18%
1 год
1.04%
3 года*
3.83%
5 лет*
0.32%
10 лет*
2.49%

WMGAX

1 день
3.21%
1 месяц
-8.92%
С начала года
-7.05%
6 месяцев
-10.10%
1 год
2.10%
3 года*
3.61%
5 лет*
-0.80%
10 лет*
10.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Tax Free USA Fund

Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с DMTFX:
DMTFX с DEMIXDMTFX с TFCYXDMTFX с DMREXDMTFX с FHMIXDMTFX с DEVLXDMTFX с DDVIXDMTFX с CXHYX
Часто сравнивают с WMGAX:
WMGAX с VUGWMGAX с SPYWMGAX с VOOGWMGAX с IVVWMGAX с HLGEXWMGAX с VEXAXWMGAX с SCHM

Сравнение комиссий DMTFX и WMGAX

DMTFX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии WMGAX в 1.12%.

WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund
DMTFX
Delaware Tax Free USA Fund

Доходность на риск

DMTFX vs. WMGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMTFX
Ранг доходности на риск DMTFX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMTFX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMTFX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMTFX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMTFX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMTFX: 99
Ранг коэф-та Мартина
WMGAX
Ранг доходности на риск WMGAX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMGAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMGAX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMGAX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMGAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMGAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMTFX c WMGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Tax Free USA Fund (DMTFX) и Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMTFXWMGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

0.11

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

0.34

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.04

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.39

0.15

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.92

0.50

+0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMTFX vs. WMGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMTFX на текущий момент составляет 0.21, что выше коэффициента Шарпа WMGAX равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMTFX и WMGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMTFXWMGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

0.11

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

-0.03

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.46

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.37

+0.58

Корреляция

Корреляция между DMTFX и WMGAX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMTFX и WMGAX

Дивидендная доходность DMTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что меньше доходности WMGAX в 11.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DMTFX
Delaware Tax Free USA Fund		4.40%5.69%4.77%3.53%3.67%4.00%4.24%4.44%3.64%4.74%4.70%3.63%
WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund		11.94%11.10%15.30%6.66%11.94%13.08%9.97%5.23%10.28%7.92%3.98%10.88%

Просадки

Сравнение просадок DMTFX и WMGAX

Максимальная просадка DMTFX за все время составила -21.92%, что меньше максимальной просадки WMGAX в -53.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMTFX и WMGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DMTFXWMGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.92%

-53.74%

+31.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.08%

-16.16%

+9.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.92%

-42.95%

+21.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.92%

-42.95%

+21.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.18%

-22.94%

+19.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.56%

-13.58%

+11.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

5.03%

-2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DMTFX и WMGAX

Текущая волатильность для Delaware Tax Free USA Fund (DMTFX) составляет 1.60%, в то время как у Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что DMTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DMTFXWMGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.60%

6.99%

-5.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.46%

13.16%

-10.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.46%

23.13%

-15.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.56%

25.03%

-18.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.97%

23.11%

-17.14%