PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DMTFX с DMREX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DMTFX и DMREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Tax Free USA Fund (DMTFX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DMTFX показывает доходность 2.21%, а DMREX немного выше – 2.23%. За последние 10 лет акции DMTFX уступали акциям DMREX по среднегодовой доходности: 2.68% против 2.88% соответственно.


DMTFX

1 день
0.30%
1 месяц
1.33%
С начала года
2.21%
6 месяцев
2.40%
1 год
7.59%
3 года*
4.54%
5 лет*
0.35%
10 лет*
2.68%

DMREX

1 день
0.09%
1 месяц
0.28%
С начала года
2.23%
6 месяцев
2.29%
1 год
3.60%
3 года*
3.40%
5 лет*
2.55%
10 лет*
2.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DMTFX и DMREX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DMTFX
Delaware Tax Free USA Fund
2.21%2.13%3.17%10.72%-16.20%5.19%8.85%8.97%0.29%7.19%
DMREX
DFA Municipal Real Return Portfolio
2.23%2.77%3.10%2.56%-1.42%6.75%4.11%6.64%-0.51%2.57%

Correlation

The correlation between DMTFX and DMREX is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.25

Over the past year, the correlation between DMTFX and DMREX has dropped to 0.00 - well below their long-term average of 0.25, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Delaware Tax Free USA Fund

DFA Municipal Real Return Portfolio

Доходность на риск

DMTFX vs. DMREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DMTFX
Ранг доходности на риск DMTFX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMTFX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMTFX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMTFX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMTFX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMTFX: 2525
Ранг коэф-та Мартина

DMREX
Ранг доходности на риск DMREX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMREX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMREX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMREX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMREX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMREX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMTFX c DMREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Tax Free USA Fund (DMTFX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DMTFXDMREXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

2.12

-0.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

7.10

-4.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.22

16.54

-10.32

DMTFX vs. DMREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMTFX на текущий момент составляет 1.86, что ниже коэффициента Шарпа DMREX равного 3.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMTFX и DMREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DMTFXDMREXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

3.67

-1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

1.04

-0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.92

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.88

+0.09

Просадки

Сравнение просадок DMTFX и DMREX

Максимальная просадка DMTFX за все время составила -21.92%, что больше максимальной просадки DMREX в -13.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMTFX и DMREX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DMTFXDMREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.92%

-13.22%

-8.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.60%

-0.51%

-3.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.32%

-2.48%

-8.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.92%

-5.33%

-16.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.92%

-13.22%

-8.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

0.00%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.55%

-0.88%

-1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

0.22%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DMTFX и DMREX

Delaware Tax Free USA Fund (DMTFX) имеет более высокую волатильность в 1.48% по сравнению с DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что DMTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DMTFXDMREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

0.39%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

0.79%

+2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.16%

0.99%

+3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.61%

2.45%

+4.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.00%

3.14%

+2.86%

Сравнение комиссий DMTFX и DMREX

DMTFX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DMREX в 0.24%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DMTFX и DMREX

Дивидендная доходность DMTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности DMREX в 3.24%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DMREX
DFA Municipal Real Return Portfolio
3.24%2.95%3.55%1.96%1.16%0.98%1.44%2.26%1.54%1.32%1.15%1.09%
DMTFX
Delaware Tax Free USA Fund
4.26%5.69%4.77%3.53%3.67%4.00%4.24%4.44%3.64%4.74%4.70%3.63%

Часто задаваемые вопросы


DMTFX and DMREX have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DMTFX has higher volatility (1.48%) compared to DMREX (0.39%). In terms of maximum drawdown, DMTFX dropped -21.92% vs DMREX's -13.22%.

DMREX currently has the higher Sharpe Ratio (3.67 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DMTFX и DMREX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор