PortfoliosLab logo
Delaware Tax Free USA Fund (DMTFX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US2459091060

CUSIP

245909106

Эмитент

Delaware Funds

Дата выпуска

10 янв. 1984 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия DMTFX составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии DMTFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DMTFX: 0.80%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Delaware Tax Free USA Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
230.03%
1,992.38%
DMTFX (Delaware Tax Free USA Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Delaware Tax Free USA Fund (DMTFX) показал доход в -3.61% с начала года и -0.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DMTFX составила 2.05%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.57%.


DMTFX

С начала года

-3.61%

1 месяц

-4.02%

6 месяцев

-3.88%

1 год

-0.58%

5 лет

1.63%

10 лет

2.05%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.31%

1 месяц

12.07%

6 месяцев

-0.74%

1 год

10.90%

5 лет

14.73%

10 лет

10.57%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DMTFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.15%1.45%-2.77%-2.14%-0.30%-3.61%
2024-0.02%0.60%-0.04%-2.02%0.45%2.56%1.39%0.72%1.44%-2.24%2.12%-2.35%2.49%
20235.35%-3.99%2.23%1.01%-0.64%1.60%0.23%-2.66%-4.93%-2.97%11.62%4.97%11.18%
2022-3.36%-1.07%-3.94%-4.63%2.35%-3.97%4.05%-3.08%-6.84%-2.42%7.20%-0.94%-16.19%
20211.48%-1.95%0.83%1.55%1.21%1.02%1.09%-0.74%-1.24%-0.20%0.20%0.52%3.74%
20202.49%2.61%-8.05%-2.03%4.23%3.06%2.48%-0.40%-0.33%-0.06%3.34%1.17%8.18%
20190.57%0.59%1.77%0.37%1.43%0.41%0.60%2.49%-0.90%0.01%-0.14%0.56%7.99%
2018-1.00%-0.21%0.45%-0.22%1.28%0.24%0.10%0.13%-0.65%-1.03%0.58%0.94%0.58%
20170.58%0.94%0.21%0.77%1.35%0.13%0.66%0.76%-0.18%0.21%0.23%1.37%7.25%
20160.89%0.22%0.44%0.62%0.36%1.71%0.03%0.29%-0.54%-1.12%-4.82%0.92%-1.14%
20151.90%-0.76%0.19%-0.37%-0.38%-0.19%0.65%0.14%0.66%0.39%0.40%0.80%3.46%
20142.30%1.35%0.16%1.53%1.61%0.06%0.32%1.15%0.13%1.03%0.31%0.72%11.18%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DMTFX составляет 16, что хуже, чем результаты 84% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности DMTFX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DMTFX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMTFX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMTFX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMTFX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMTFX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Delaware Tax Free USA Fund (DMTFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа DMTFX, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DMTFX: 0.04
^GSPC: 0.67
Коэффициент Сортино DMTFX, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DMTFX: 0.10
^GSPC: 1.05
Коэффициент Омега DMTFX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DMTFX: 1.02
^GSPC: 1.16
Коэффициент Кальмара DMTFX, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DMTFX: 0.02
^GSPC: 0.68
Коэффициент Мартина DMTFX, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
DMTFX: 0.10
^GSPC: 2.70

Delaware Tax Free USA Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.04. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.04
0.67
DMTFX (Delaware Tax Free USA Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Delaware Tax Free USA Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


3.60%3.80%4.00%4.20%4.40%4.60%4.80%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.39$0.43$0.41$0.37$0.50$0.49$0.45$0.41$0.55$0.50$0.44$0.48

Дивидендный доход

3.92%4.10%3.88%3.66%4.00%3.98%3.85%3.64%4.72%4.39%3.64%3.97%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Delaware Tax Free USA Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.04$0.03$0.04$0.00$0.00$0.10
2024$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.43
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.41
2022$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.37
2021$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.19$0.02$0.50
2020$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.06$0.11$0.03$0.49
2019$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.07$0.06$0.45
2018$0.03$0.07$0.03$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.03$0.00$0.04$0.41
2017$0.04$0.04$0.03$0.03$0.04$0.07$0.04$0.04$0.04$0.03$0.08$0.08$0.55
2016$0.04$0.04$0.03$0.04$0.03$0.04$0.03$0.04$0.03$0.03$0.12$0.03$0.50
2015$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.44
2014$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.07$0.04$0.04$0.48

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-9.37%
-7.45%
DMTFX (Delaware Tax Free USA Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Delaware Tax Free USA Fund показал максимальную просадку в 22.99%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Delaware Tax Free USA Fund составляет 9.37%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-22.99%6 авг. 2021 г.30825 окт. 2022 г.
-16.53%2 мар. 2020 г.1520 мар. 2020 г.16918 нояб. 2020 г.184
-11.94%24 янв. 2008 г.22615 дек. 2008 г.17019 авг. 2009 г.396
-10.82%18 окт. 1993 г.28722 нояб. 1994 г.66812 июн. 1997 г.955
-9.23%3 мая 2013 г.875 сент. 2013 г.22325 июл. 2014 г.310

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Delaware Tax Free USA Fund составляет 6.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
6.30%
14.17%
DMTFX (Delaware Tax Free USA Fund)
Benchmark (^GSPC)