PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Delaware Tax Free USA Fund (DMTFX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Delaware Tax Free USA Fund (DMTFX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US2459091060

CUSIP

245909106

Эмитент

Delaware Funds

Дата выпуска

10 янв. 1984 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия DMTFX составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Tax Free USA Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Delaware Tax Free USA Fund (DMTFX) показал доход в -4.24% с начала года и -1.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DMTFX составила 2.35%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.68%.

DMTFX

С начала года

-4.24%

1 месяц

-0.15%

6 месяцев

-5.48%

1 год

-1.32%

3 года

2.06%

5 лет

1.37%

10 лет

2.35%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-1.34%

1 месяц

5.02%

6 месяцев

-3.08%

1 год

9.39%

3 года

13.76%

5 лет

14.45%

10 лет

10.68%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DMTFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.15%1.45%-2.77%-1.80%-1.29%-4.24%
2024-0.02%0.60%-0.04%-2.02%0.45%2.56%1.39%0.72%1.44%-2.24%2.12%-2.35%2.49%
20235.35%-3.99%2.23%1.01%-0.64%1.60%0.23%-2.66%-4.93%-2.97%11.62%4.97%11.18%
2022-3.36%-1.07%-3.94%-4.63%2.35%-3.97%4.05%-3.08%-6.84%-2.42%7.20%-0.94%-16.19%
20211.48%-1.95%0.83%1.55%1.21%1.02%1.09%-0.74%-1.24%-0.20%1.59%0.52%5.19%
20202.49%2.61%-8.05%-2.03%4.23%3.06%2.48%-0.40%-0.33%-0.06%3.34%1.88%8.94%
20190.57%0.59%1.77%0.37%1.43%0.40%0.60%2.49%-0.90%0.01%0.16%0.56%8.30%
2018-1.01%-0.21%0.45%-0.22%1.28%0.25%0.10%0.13%-0.64%-1.03%0.61%0.94%0.61%
20170.58%0.94%0.21%0.77%1.35%0.13%0.66%0.76%-0.18%0.21%0.23%1.37%7.25%
20160.89%0.22%0.44%0.62%0.36%1.71%0.03%0.29%-0.54%-1.12%-3.82%0.92%-0.10%
20151.90%-0.76%0.19%-0.37%-0.38%-0.19%0.65%0.14%0.66%0.39%0.40%0.80%3.46%
20142.30%1.35%0.16%1.54%1.61%0.06%0.32%1.15%0.13%1.03%0.31%0.72%11.18%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DMTFX составляет 5, что хуже, чем результаты 95% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности DMTFX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DMTFX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMTFX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMTFX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMTFX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMTFX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Delaware Tax Free USA Fund (DMTFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Delaware Tax Free USA Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 27 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.16
  • За 5 лет: 0.22
  • За 10 лет: 0.40
  • За всё время: 0.89

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Delaware Tax Free USA Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

3.60%3.80%4.00%4.20%4.40%4.60%4.80%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.43$0.43$0.42$0.37$0.50$0.53$0.45$0.45$0.56$0.54$0.44$0.48

Дивидендный доход

4.31%4.10%3.89%3.69%4.00%4.31%3.85%3.95%4.80%4.70%3.64%3.97%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Delaware Tax Free USA Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.04$0.03$0.04$0.04$0.00$0.14
2024$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.43
2023$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.42
2022$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.04$0.37
2021$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.20$0.02$0.50
2020$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.06$0.06$0.12$0.53
2019$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.07$0.06$0.45
2018$0.03$0.07$0.03$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.45
2017$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.08$0.04$0.04$0.04$0.03$0.08$0.08$0.56
2016$0.04$0.04$0.03$0.04$0.03$0.04$0.03$0.04$0.03$0.03$0.16$0.03$0.54
2015$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.44
2014$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.07$0.04$0.04$0.48

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Delaware Tax Free USA Fund показал максимальную просадку в 21.91%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Delaware Tax Free USA Fund составляет 8.70%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-21.91%6 авг. 2021 г.30825 окт. 2022 г.———
-18.9%6 мар. 1987 г.15819 окт. 1987 г.11937 июл. 1992 г.1351
-16.53%2 мар. 2020 г.1520 мар. 2020 г.16918 нояб. 2020 г.184
-11.94%24 янв. 2008 г.22715 дек. 2008 г.16919 авг. 2009 г.396
-10.81%18 окт. 1993 г.27922 нояб. 1994 г.6426 июн. 1997 г.921
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...