PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMSFX с QSPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DMSFX с QSPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Destinations Multi Strategy Alternatives Fund (DMSFX) и AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX).

DMSFX управляется Destinations Funds. Фонд был запущен 19 мар. 2017 г.. QSPIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 29 окт. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности DMSFX и QSPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Destinations Multi Strategy Alternatives Fund (DMSFX) и AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMSFX и QSPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DMSFX
Destinations Multi Strategy Alternatives Fund		-1.13%3.65%6.40%12.82%-3.45%5.22%10.01%8.93%-4.99%2.93%
QSPIX
AQR Style Premia Alternative Fund		9.83%14.82%21.48%12.46%30.76%24.93%-21.96%-8.22%-12.35%9.79%

Доходность по периодам

С начала года, DMSFX показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у QSPIX с доходностью 9.83%.

DMSFX

1 день
0.49%
1 месяц
-0.65%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
0.70%
1 год
4.10%
3 года*
6.16%
5 лет*
3.94%
10 лет*
—

QSPIX

1 день
-0.11%
1 месяц
3.04%
С начала года
9.83%
6 месяцев
13.08%
1 год
12.95%
3 года*
19.88%
5 лет*
18.87%
10 лет*
7.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Destinations Multi Strategy Alternatives Fund

AQR Style Premia Alternative Fund

Часто сравнивают с DMSFX:
DMSFX с DLCFXDMSFX с DGEFXDMSFX с DCFFXDMSFX с DIEFXDMSFX с DLDFXDMSFX с DGFFXDMSFX с DSMFX
Часто сравнивают с QSPIX:
QSPIX с QDSIXQSPIX с QRPIXQSPIX с AQMIXQSPIX с SPYQSPIX с AQRIXQSPIX с GAFYXQSPIX с GFSYX

Сравнение комиссий DMSFX и QSPIX

DMSFX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии QSPIX в 1.49%.

QSPIX
AQR Style Premia Alternative Fund
DMSFX
Destinations Multi Strategy Alternatives Fund

Доходность на риск

DMSFX vs. QSPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMSFX
Ранг доходности на риск DMSFX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMSFX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMSFX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMSFX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMSFX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMSFX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
QSPIX
Ранг доходности на риск QSPIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPIX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMSFX c QSPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Destinations Multi Strategy Alternatives Fund (DMSFX) и AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMSFXQSPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.38

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

1.89

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.25

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

1.74

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.35

5.25

-1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMSFX vs. QSPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMSFX на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа QSPIX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMSFX и QSPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMSFXQSPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.38

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

1.19

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.61

+0.24

Корреляция

Корреляция между DMSFX и QSPIX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMSFX и QSPIX

Дивидендная доходность DMSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности QSPIX в 2.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DMSFX
Destinations Multi Strategy Alternatives Fund		3.79%3.42%6.41%6.62%3.05%4.68%1.48%4.64%4.31%2.00%0.00%0.00%
QSPIX
AQR Style Premia Alternative Fund		2.34%2.57%6.95%23.77%22.68%12.78%0.00%1.62%0.96%7.08%1.74%5.83%

Просадки

Сравнение просадок DMSFX и QSPIX

Максимальная просадка DMSFX за все время составила -21.11%, что меньше максимальной просадки QSPIX в -41.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMSFX и QSPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DMSFXQSPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.11%

-41.37%

+20.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.34%

-7.79%

+4.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.84%

-17.13%

+10.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-0.31%

-1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-9.54%

+7.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

2.70%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности DMSFX и QSPIX

Текущая волатильность для Destinations Multi Strategy Alternatives Fund (DMSFX) составляет 0.87%, в то время как у AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) волатильность равна 2.57%. Это указывает на то, что DMSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QSPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DMSFXQSPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

2.57%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.87%

6.59%

-4.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.11%

10.11%

-5.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.73%

15.95%

-12.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.07%

12.76%

-7.69%