PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMSFX с GAAVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DMSFX с GAAVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Destinations Multi Strategy Alternatives Fund (DMSFX) и GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX).

DMSFX управляется Destinations Funds. Фонд был запущен 19 мар. 2017 г.. GAAVX управляется GMO. Фонд был запущен 1 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DMSFX и GAAVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Destinations Multi Strategy Alternatives Fund (DMSFX) и GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMSFX и GAAVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DMSFX
Destinations Multi Strategy Alternatives Fund		-1.13%3.65%6.40%12.82%-3.45%5.22%10.01%2.26%
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund		3.33%15.19%-5.70%6.07%3.63%-5.12%-0.28%3.49%

Доходность по периодам

С начала года, DMSFX показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у GAAVX с доходностью 3.33%.

DMSFX

1 день
0.49%
1 месяц
-0.65%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
0.70%
1 год
4.10%
3 года*
6.16%
5 лет*
3.94%
10 лет*
—

GAAVX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.37%
С начала года
3.33%
6 месяцев
10.87%
1 год
13.78%
3 года*
5.94%
5 лет*
3.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Destinations Multi Strategy Alternatives Fund

GMO Alternative Allocation Fund

Часто сравнивают с DMSFX:
DMSFX с DGEFXDMSFX с DLCFXDMSFX с DCFFXDMSFX с DGFFXDMSFX с DIEFXDMSFX с DLDFXDMSFX с DSMFX
Часто сравнивают с GAAVX:
GAAVX с BRK-BGAAVX с AGEPXGAAVX с ADANXGAAVX с TNMAXGAAVX с SYMIXGAAVX с GMOQXGAAVX с QRPIX

Сравнение комиссий DMSFX и GAAVX

DMSFX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии GAAVX в 0.61%.

DMSFX
Destinations Multi Strategy Alternatives Fund
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund

Доходность на риск

DMSFX vs. GAAVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMSFX
Ранг доходности на риск DMSFX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMSFX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMSFX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMSFX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMSFX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMSFX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
GAAVX
Ранг доходности на риск GAAVX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAAVX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAAVX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAAVX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAAVX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAAVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMSFX c GAAVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Destinations Multi Strategy Alternatives Fund (DMSFX) и GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMSFXGAAVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.95

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

3.08

-1.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.38

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

3.79

-2.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.35

9.05

-5.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMSFX vs. GAAVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMSFX на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа GAAVX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMSFX и GAAVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMSFXGAAVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.95

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

0.63

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.47

+0.38

Корреляция

Корреляция между DMSFX и GAAVX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMSFX и GAAVX

Дивидендная доходность DMSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности GAAVX в 8.49%

TTM202520242023202220212020201920182017
DMSFX
Destinations Multi Strategy Alternatives Fund		3.79%3.42%6.41%6.62%3.05%4.68%1.48%4.64%4.31%2.00%
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund		8.49%8.78%0.00%5.18%0.91%4.10%2.41%2.61%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DMSFX и GAAVX

Максимальная просадка DMSFX за все время составила -21.11%, что больше максимальной просадки GAAVX в -9.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMSFX и GAAVX.

Загрузка...

Показатели просадок

DMSFXGAAVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.11%

-9.59%

-11.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.34%

-3.09%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.84%

-9.59%

+2.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-1.20%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-3.11%

+1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

1.54%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности DMSFX и GAAVX

Текущая волатильность для Destinations Multi Strategy Alternatives Fund (DMSFX) составляет 0.87%, в то время как у GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) волатильность равна 1.85%. Это указывает на то, что DMSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAAVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DMSFXGAAVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

1.85%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.87%

4.81%

-2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.11%

6.82%

-1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.73%

5.81%

-2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.07%

5.87%

-0.80%