Сравнение DMREX с ROBNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) и Robinson Tax Advantaged Income Fund (ROBNX).
DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г.. ROBNX управляется Liberty Street. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DMREX и ROBNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DMREX и ROBNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 1.10% | 2.77% | 3.10% | 2.56% | -1.42% | 6.75% | 4.11% | 6.64% | -0.51% | 2.57% |
ROBNX Robinson Tax Advantaged Income Fund | -0.21% | 2.89% | 8.89% | 3.06% | -8.79% | 9.27% | 0.71% | 15.11% | -6.19% | 4.99% |
Доходность по периодам
С начала года, DMREX показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у ROBNX с доходностью -0.21%. За последние 10 лет акции DMREX превзошли акции ROBNX по среднегодовой доходности: 2.77% против 2.45% соответственно.
DMREX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 2.77%
ROBNX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- 1.83%
- 10 лет*
- 2.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DMREX и ROBNX
DMREX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии ROBNX в 1.33%.
Доходность на риск
DMREX vs. ROBNX — Ранг доходности на риск
DMREX
ROBNX
Сравнение DMREX c ROBNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) и Robinson Tax Advantaged Income Fund (ROBNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMREX | ROBNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.23 | 0.59 | +1.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.23 | 0.82 | +2.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.13 | +0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 0.75 | +2.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.35 | 2.60 | +6.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMREX | ROBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 0.59 | +1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | 0.27 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.27 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.33 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между DMREX и ROBNX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMREX и ROBNX
Дивидендная доходность DMREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности ROBNX в 4.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 3.30% | 2.95% | 3.55% | 1.96% | 1.16% | 0.98% | 1.44% | 2.26% | 1.54% | 1.32% | 1.15% | 1.09% |
ROBNX Robinson Tax Advantaged Income Fund | 4.92% | 3.66% | 4.13% | 2.01% | 3.52% | 7.91% | 3.13% | 3.24% | 4.26% | 5.15% | 5.22% | 4.72% |
Просадки
Сравнение просадок DMREX и ROBNX
Максимальная просадка DMREX за все время составила -13.22%, что меньше максимальной просадки ROBNX в -27.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMREX и ROBNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DMREX | ROBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.22% | -27.51% | +14.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.92% | -5.61% | +4.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.33% | -17.50% | +12.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.22% | -27.51% | +14.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -3.32% | +3.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.89% | -4.68% | +3.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 1.62% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMREX и ROBNX
Текущая волатильность для DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) составляет 0.48%, в то время как у Robinson Tax Advantaged Income Fund (ROBNX) волатильность равна 2.50%. Это указывает на то, что DMREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROBNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DMREX | ROBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 2.50% | -2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.71% | 3.43% | -2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17% | 6.80% | -5.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.47% | 6.73% | -4.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.14% | 9.19% | -6.05% |