PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DMREX с LSMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DMREX и LSMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) и Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMREX и LSMSX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DMREX
DFA Municipal Real Return Portfolio
1.10%2.77%3.10%2.56%-1.42%6.75%4.11%6.64%-0.51%1.50%
LSMSX
Western Asset SMASh Series TF Fund
-0.27%3.22%2.22%7.96%-10.03%4.11%4.48%8.16%0.46%4.92%

Доходность по периодам

С начала года, DMREX показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у LSMSX с доходностью -0.27%.


DMREX

1 день
-0.04%
1 месяц
0.42%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.08%
1 год
2.58%
3 года*
2.54%
5 лет*
2.70%
10 лет*
2.77%

LSMSX

1 день
0.21%
1 месяц
-2.62%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
1.22%
1 год
3.63%
3 года*
3.26%
5 лет*
1.12%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Municipal Real Return Portfolio

Western Asset SMASh Series TF Fund

Сравнение комиссий DMREX и LSMSX

DMREX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии LSMSX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DMREX vs. LSMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DMREX
Ранг доходности на риск DMREX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMREX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMREX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMREX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMREX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMREX: 8787
Ранг коэф-та Мартина

LSMSX
Ранг доходности на риск LSMSX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSMSX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSMSX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSMSX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSMSX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSMSX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMREX c LSMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) и Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DMREXLSMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.31

0.67

+1.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.35

0.89

+2.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.62

1.20

+0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.90

0.71

+2.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.38

1.98

+7.39

DMREX vs. LSMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMREX на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа LSMSX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMREX и LSMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DMREXLSMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

0.67

+1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

0.25

+0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.58

+0.28

Корреляция

Корреляция между DMREX и LSMSX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DMREX и LSMSX

Дивидендная доходность DMREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности LSMSX в 3.97%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DMREX
DFA Municipal Real Return Portfolio
3.30%2.95%3.55%1.96%1.16%0.98%1.44%2.26%1.54%1.32%1.15%1.09%
LSMSX
Western Asset SMASh Series TF Fund
3.97%3.83%4.30%3.37%2.38%2.73%2.33%2.55%2.34%0.90%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DMREX и LSMSX

Максимальная просадка DMREX за все время составила -13.22%, что меньше максимальной просадки LSMSX в -15.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMREX и LSMSX.


Загрузка...

Показатели просадок


DMREXLSMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.22%

-15.00%

+1.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.92%

-6.21%

+5.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.33%

-15.00%

+9.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-2.62%

+2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.89%

-2.88%

+1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

2.21%

-1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности DMREX и LSMSX

Текущая волатильность для DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) составляет 0.49%, в то время как у Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX) волатильность равна 1.10%. Это указывает на то, что DMREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DMREXLSMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.49%

1.10%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.71%

1.60%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17%

5.78%

-4.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.47%

4.44%

-1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.14%

4.52%

-1.38%