Сравнение DMREX с LSMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) и Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX).
DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г.. LSMSX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 22 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности DMREX и LSMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DMREX и LSMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 1.10% | 2.77% | 3.10% | 2.56% | -1.42% | 6.75% | 4.11% | 6.64% | -0.51% | 1.50% |
LSMSX Western Asset SMASh Series TF Fund | -0.27% | 3.22% | 2.22% | 7.96% | -10.03% | 4.11% | 4.48% | 8.16% | 0.46% | 4.92% |
Доходность по периодам
С начала года, DMREX показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у LSMSX с доходностью -0.27%.
DMREX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.58%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 2.70%
- 10 лет*
- 2.77%
LSMSX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.63%
- 3 года*
- 3.26%
- 5 лет*
- 1.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DMREX и LSMSX
DMREX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии LSMSX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DMREX vs. LSMSX — Ранг доходности на риск
DMREX
LSMSX
Сравнение DMREX c LSMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) и Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMREX | LSMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.31 | 0.67 | +1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.35 | 0.89 | +2.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.20 | +0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 0.71 | +2.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.38 | 1.98 | +7.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMREX | LSMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 0.67 | +1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.10 | 0.25 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.58 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между DMREX и LSMSX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMREX и LSMSX
Дивидендная доходность DMREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности LSMSX в 3.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 3.30% | 2.95% | 3.55% | 1.96% | 1.16% | 0.98% | 1.44% | 2.26% | 1.54% | 1.32% | 1.15% | 1.09% |
LSMSX Western Asset SMASh Series TF Fund | 3.97% | 3.83% | 4.30% | 3.37% | 2.38% | 2.73% | 2.33% | 2.55% | 2.34% | 0.90% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DMREX и LSMSX
Максимальная просадка DMREX за все время составила -13.22%, что меньше максимальной просадки LSMSX в -15.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMREX и LSMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DMREX | LSMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.22% | -15.00% | +1.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.92% | -6.21% | +5.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.33% | -15.00% | +9.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -2.62% | +2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.89% | -2.88% | +1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 2.21% | -1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMREX и LSMSX
Текущая волатильность для DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) составляет 0.49%, в то время как у Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX) волатильность равна 1.10%. Это указывает на то, что DMREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DMREX | LSMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 1.10% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.71% | 1.60% | -0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17% | 5.78% | -4.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.47% | 4.44% | -1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.14% | 4.52% | -1.38% |