PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMO с PDSYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DMO с PDSYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Multi-Asset Fund (DMO) и Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX).

DMO управляется Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. PDSYX управляется Principal Funds. Фонд был запущен 2 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DMO и PDSYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Multi-Asset Fund (DMO) и Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMO и PDSYX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DMO
Dimensional Multi-Asset Fund		0.42%6.95%20.24%16.79%-21.64%17.12%-22.32%-1.98%
PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund		3.75%7.90%3.65%2.45%-5.36%14.81%2.43%4.08%

Доходность по периодам

С начала года, DMO показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у PDSYX с доходностью 3.75%.

DMO

1 день
0.00%
1 месяц
-3.98%
С начала года
0.42%
6 месяцев
-2.43%
1 год
3.91%
3 года*
14.79%
5 лет*
5.49%
10 лет*
4.48%

PDSYX

1 день
0.49%
1 месяц
-1.04%
С начала года
3.75%
6 месяцев
5.20%
1 год
10.54%
3 года*
5.74%
5 лет*
4.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Multi-Asset Fund

Principal Diversified Select Real Asset Fund

Часто сравнивают с DMO:
DMO с DFPDMO с DSMDMO с DHFDMO с DMBDMO с DMADMO с IGADMO с LGI
Часто сравнивают с PDSYX:
PDSYX с CIBFXPDSYX с FESGXPDSYX с JNSMXPDSYX с TRXAXPDSYX с FFAAXPDSYX с TZINXPDSYX с HGLB

Сравнение комиссий DMO и PDSYX

DMO берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии PDSYX в 1.20%.

PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund
DMO
Dimensional Multi-Asset Fund

Доходность на риск

DMO vs. PDSYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMO
Ранг доходности на риск DMO: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMO: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMO: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMO: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMO: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMO: 99
Ранг коэф-та Мартина
PDSYX
Ранг доходности на риск PDSYX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDSYX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDSYX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDSYX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDSYX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDSYX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMO c PDSYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Multi-Asset Fund (DMO) и Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMOPDSYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

1.59

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

1.98

-1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.56

-0.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

2.04

-1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.15

17.91

-16.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMO vs. PDSYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMO на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа PDSYX равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMO и PDSYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMOPDSYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

1.59

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.69

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.56

-0.07

Корреляция

Корреляция между DMO и PDSYX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMO и PDSYX

Дивидендная доходность DMO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.14%, что больше доходности PDSYX в 1.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DMO
Dimensional Multi-Asset Fund		14.14%14.01%12.92%11.46%11.51%8.88%10.95%9.63%18.93%13.30%13.19%14.09%
PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund		1.78%1.85%2.18%2.06%1.58%7.46%2.70%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DMO и PDSYX

Максимальная просадка DMO за все время составила -49.16%, что больше максимальной просадки PDSYX в -30.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMO и PDSYX.

Загрузка...

Показатели просадок

DMOPDSYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.16%

-30.01%

-19.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.37%

-5.32%

-3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.04%

-10.95%

-18.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.65%

-1.04%

-4.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.68%

-4.46%

-5.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

0.61%

+2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности DMO и PDSYX

Dimensional Multi-Asset Fund (DMO) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что DMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDSYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DMOPDSYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

1.19%

+4.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

2.28%

+6.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.19%

6.83%

+5.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.88%

6.38%

+6.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.97%

8.82%

+11.15%