Сравнение DHF с DFP

С начала года, DHF показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у DFP с доходностью -0.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DHF имеют среднегодовую доходность 6.31%, а акции DFP немного отстают с 6.16%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DHF берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии DFP в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional High Yield Fund (DHF) и Dimensional Financial Leaders Fund (DFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DHF на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа DFP равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHF и DFP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DHF и DFP составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность DHF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.75%, что больше доходности DFP в 7.32%

Максимальная просадка DHF за все время составила -71.32%, что больше максимальной просадки DFP в -47.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHF и DFP.

Dimensional High Yield Fund (DHF) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с Dimensional Financial Leaders Fund (DFP) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что DHF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.